Сравнение FMDGX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FMDGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FMDGX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMDGX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund | -6.36% | 8.60% | 22.03% | 25.79% | -26.67% | 12.67% | 34.84% | 4.63% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 9.23% |
Доходность по периодам
С начала года, FMDGX показывает доходность -6.36%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.
FMDGX
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- -6.36%
- 6 месяцев
- -9.60%
- 1 год
- 8.49%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMDGX и VOO
FMDGX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FMDGX vs. VOO — Ранг доходности на риск
FMDGX
VOO
Сравнение FMDGX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMDGX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.01 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 1.53 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.23 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 1.55 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | 7.31 | -5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMDGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.01 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.71 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.83 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между FMDGX и VOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMDGX и VOO
Дивидендная доходность FMDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund | 1.98% | 1.85% | 0.47% | 0.63% | 0.81% | 6.43% | 0.36% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FMDGX и VOO
Максимальная просадка FMDGX за все время составила -38.59%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDGX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMDGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.59% | -33.99% | -4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.75% | -11.98% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.59% | -24.52% | -14.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.68% | -5.55% | -6.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.34% | -3.72% | -7.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 2.55% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMDGX и VOO
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FMDGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMDGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 5.34% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 9.47% | +3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.17% | 18.11% | +5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.41% | 16.82% | +5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.50% | 17.99% | +6.51% |