PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FMDGX с FIMVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMDGX с FIMVX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX).

FMDGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г.. FIMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMDGX или FIMVX.

Корреляция

Корреляция между FMDGX и FIMVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FMDGX и FIMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMDGX:

0.63

FIMVX:

0.06

Коэф-т Сортино

FMDGX:

1.02

FIMVX:

0.29

Коэф-т Омега

FMDGX:

1.14

FIMVX:

1.04

Коэф-т Кальмара

FMDGX:

0.61

FIMVX:

0.10

Коэф-т Мартина

FMDGX:

2.04

FIMVX:

0.34

Индекс Язвы

FMDGX:

7.60%

FIMVX:

6.12%

Дневная вол-ть

FMDGX:

24.76%

FIMVX:

18.49%

Макс. просадка

FMDGX:

-38.85%

FIMVX:

-43.61%

Текущая просадка

FMDGX:

-9.35%

FIMVX:

-9.28%

Доходность по периодам

С начала года, FMDGX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у FIMVX с доходностью -2.06%.

FMDGX

С начала года

-0.09%

1 месяц

9.43%

6 месяцев

-2.83%

1 год

15.52%

5 лет

11.10%

10 лет

N/A

FIMVX

С начала года

-2.06%

1 месяц

5.56%

6 месяцев

-6.72%

1 год

1.09%

5 лет

12.08%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FMDGX и FIMVX

И FMDGX, и FIMVX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMDGX и FIMVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FMDGX
Ранг риск-скорректированной доходности FMDGX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMDGX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDGX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDGX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDGX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
FIMVX
Ранг риск-скорректированной доходности FIMVX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIMVX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIMVX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIMVX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIMVX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIMVX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMDGX c FIMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMDGX на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа FIMVX равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDGX и FIMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDGX и FIMVX

Дивидендная доходность FMDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности FIMVX в 1.82%

TTM202420232022202120202019
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		0.47%0.47%0.63%0.81%0.42%0.36%0.27%
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund		1.82%1.78%1.89%2.00%1.45%1.23%0.63%

Просадки

Сравнение просадок FMDGX и FIMVX

Максимальная просадка FMDGX за все время составила -38.85%, что меньше максимальной просадки FIMVX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDGX и FIMVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FMDGX и FIMVX

Загрузка...