PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FMDGX с FSPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMDGX с FSPGX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FMDGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMDGX или FSPGX.

Корреляция

Корреляция между FMDGX и FSPGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FMDGX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMDGX:

0.63

FSPGX:

0.49

Коэф-т Сортино

FMDGX:

1.02

FSPGX:

0.85

Коэф-т Омега

FMDGX:

1.14

FSPGX:

1.12

Коэф-т Кальмара

FMDGX:

0.61

FSPGX:

0.53

Коэф-т Мартина

FMDGX:

2.04

FSPGX:

1.78

Индекс Язвы

FMDGX:

7.60%

FSPGX:

6.96%

Дневная вол-ть

FMDGX:

24.76%

FSPGX:

25.00%

Макс. просадка

FMDGX:

-38.85%

FSPGX:

-32.66%

Текущая просадка

FMDGX:

-9.35%

FSPGX:

-10.21%

Доходность по периодам

С начала года, FMDGX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -6.43%.

FMDGX

С начала года

-0.09%

1 месяц

9.43%

6 месяцев

-2.83%

1 год

15.52%

5 лет

11.10%

10 лет

N/A

FSPGX

С начала года

-6.43%

1 месяц

4.71%

6 месяцев

-5.63%

1 год

12.22%

5 лет

17.21%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FMDGX и FSPGX

FMDGX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMDGX и FSPGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FMDGX
Ранг риск-скорректированной доходности FMDGX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMDGX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDGX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDGX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDGX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPGX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMDGX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMDGX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDGX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDGX и FSPGX

Дивидендная доходность FMDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности FSPGX в 0.40%

TTM202420232022202120202019201820172016
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		0.47%0.47%0.63%0.81%0.42%0.36%0.27%0.00%0.00%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.40%0.37%0.73%0.86%0.54%0.74%0.99%1.14%0.99%0.30%

Просадки

Сравнение просадок FMDGX и FSPGX

Максимальная просадка FMDGX за все время составила -38.85%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDGX и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FMDGX и FSPGX

Загрузка...