PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMDGX с VMGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMDGX с VMGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX).

FMDGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г.. VMGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FMDGX и VMGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMDGX и VMGIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		-6.36%8.60%22.03%25.79%-26.67%12.67%34.84%4.63%
VMGIX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund		-7.63%10.56%15.51%23.79%-28.93%20.32%34.30%4.64%

Доходность по периодам

С начала года, FMDGX показывает доходность -6.36%, что значительно выше, чем у VMGIX с доходностью -7.63%.

FMDGX

1 день
3.60%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-6.36%
6 месяцев
-9.60%
1 год
8.49%
3 года*
12.67%
5 лет*
4.92%
10 лет*
—

VMGIX

1 день
3.15%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-7.63%
6 месяцев
-12.16%
1 год
5.14%
3 года*
10.34%
5 лет*
3.91%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FMDGX:
FMDGX с FSMDXFMDGX с VOTFMDGX с FSPGXFMDGX с FXAIXFMDGX с FIMVXFMDGX с VOOFMDGX с VIGAX
Часто сравнивают с VMGIX:
VMGIX с VGTVMGIX с NAESXVMGIX с VIIIXVMGIX с SPYVMGIX с VLXVXVMGIX с VITAXVMGIX с VIGAX

Сравнение комиссий FMDGX и VMGIX

FMDGX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VMGIX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VMGIX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FMDGX vs. VMGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMDGX
Ранг доходности на риск FMDGX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDGX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDGX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VMGIX
Ранг доходности на риск VMGIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMDGX c VMGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMDGXVMGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.28

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

0.54

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.07

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

0.38

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.97

1.18

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMDGX vs. VMGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMDGX на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа VMGIX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDGX и VMGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMDGXVMGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.28

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.18

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.41

-0.02

Корреляция

Корреляция между FMDGX и VMGIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDGX и VMGIX

Дивидендная доходность FMDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности VMGIX в 0.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		1.98%1.85%0.47%0.63%0.81%6.43%0.36%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMGIX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund		0.58%0.52%0.56%0.60%0.64%0.23%0.46%0.67%0.70%0.61%0.70%0.69%

Просадки

Сравнение просадок FMDGX и VMGIX

Максимальная просадка FMDGX за все время составила -38.59%, что меньше максимальной просадки VMGIX в -60.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDGX и VMGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMDGXVMGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.59%

-60.20%

+21.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-15.99%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.59%

-37.25%

-1.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.68%

-13.35%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-10.06%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

5.12%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FMDGX и VMGIX

Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что FMDGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMDGXVMGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

6.48%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

12.41%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.17%

21.08%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.41%

21.40%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.50%

20.93%

+3.57%