PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMFFX с RGAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMFFX с RGAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX).

WMFFX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. RGAGX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности WMFFX и RGAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMFFX и RGAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2		-3.14%17.42%19.24%16.96%-8.27%28.71%7.89%25.03%-5.98%20.23%
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		-7.99%20.08%28.41%37.66%-30.53%19.67%38.30%29.22%-2.88%26.53%

Доходность по периодам

С начала года, WMFFX показывает доходность -3.14%, что значительно выше, чем у RGAGX с доходностью -7.99%. За последние 10 лет акции WMFFX уступали акциям RGAGX по среднегодовой доходности: 12.23% против 14.74% соответственно.

WMFFX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-1.31%
1 год
13.17%
3 года*
16.19%
5 лет*
11.30%
10 лет*
12.23%

RGAGX

1 день
3.55%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-7.99%
6 месяцев
-7.03%
1 год
17.19%
3 года*
20.63%
5 лет*
9.29%
10 лет*
14.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Washington Mutual Investors Fund Class F-2

American Funds The Growth Fund of America Class R-6

Часто сравнивают с WMFFX:
WMFFX с DAGVXWMFFX с EICIXWMFFX с GSFTXWMFFX с FELVWMFFX с PVALWMFFX с IDIVXWMFFX с FDVV
Часто сравнивают с RGAGX:
RGAGX с VFIAXRGAGX с VOORGAGX с FXAIXRGAGX с SSSYXRGAGX с VIGAXRGAGX с JLGMXRGAGX с RWMGX

Сравнение комиссий WMFFX и RGAGX

WMFFX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии RGAGX в 0.30%.

WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6

Доходность на риск

WMFFX vs. RGAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMFFX
Ранг доходности на риск WMFFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMFFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMFFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMFFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMFFX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
RGAGX
Ранг доходности на риск RGAGX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGAGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGAGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGAGX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGAGX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGAGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMFFX c RGAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMFFXRGAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.86

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.09

4.90

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMFFX vs. RGAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMFFX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RGAGX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMFFX и RGAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMFFXRGAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.86

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.46

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.75

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.80

-0.22

Корреляция

Корреляция между WMFFX и RGAGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMFFX и RGAGX

Дивидендная доходность WMFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что меньше доходности RGAGX в 11.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2		10.65%10.28%10.27%5.92%6.53%6.24%3.26%6.33%4.59%7.43%6.56%6.44%
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		11.95%10.99%9.29%7.70%4.44%8.49%4.57%7.93%12.36%7.34%6.95%9.22%

Просадки

Сравнение просадок WMFFX и RGAGX

Максимальная просадка WMFFX за все время составила -47.21%, что больше максимальной просадки RGAGX в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMFFX и RGAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

WMFFXRGAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.21%

-36.19%

-11.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-13.71%

+3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-36.19%

+17.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.63%

-36.19%

+1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.33%

-10.64%

+4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-5.53%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

3.62%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности WMFFX и RGAGX

Текущая волатильность для Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) составляет 4.41%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что WMFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMFFXRGAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

6.74%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

12.12%

-3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

21.00%

-5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

20.23%

-6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

19.64%

-3.31%