Сравнение WMFFX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
WMFFX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WMFFX и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMFFX и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMFFX Washington Mutual Investors Fund Class F-2 | -5.23% | 17.42% | 19.24% | 16.96% | -8.27% | 28.71% | 7.89% | 25.03% | -5.98% | 20.23% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, WMFFX показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции WMFFX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 11.98% против 14.02% соответственно.
WMFFX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- -5.23%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 11.98%
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMFFX и IVV
WMFFX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
WMFFX vs. IVV — Ранг доходности на риск
WMFFX
IVV
Сравнение WMFFX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMFFX | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.97 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.49 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.53 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 7.32 | -2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMFFX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.97 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.70 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.78 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.42 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между WMFFX и IVV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMFFX и IVV
Дивидендная доходность WMFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.88%, что больше доходности IVV в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMFFX Washington Mutual Investors Fund Class F-2 | 10.88% | 10.28% | 10.27% | 5.92% | 6.53% | 6.24% | 3.26% | 6.33% | 4.59% | 7.43% | 6.56% | 6.44% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок WMFFX и IVV
Максимальная просадка WMFFX за все время составила -47.21%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMFFX и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMFFX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.21% | -55.25% | +8.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -12.06% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.53% | -24.53% | +6.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.63% | -33.90% | -0.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.36% | -6.26% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -10.85% | +5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 2.53% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMFFX и IVV
Текущая волатильность для Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) составляет 3.59%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что WMFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMFFX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 5.30% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 9.45% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 18.31% | -3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.10% | 16.89% | -2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 18.04% | -1.72% |