Сравнение WMFFX с FEQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX).
WMFFX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. FEQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 1966 г..
Доходность
Сравнение доходности WMFFX и FEQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMFFX и FEQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMFFX Washington Mutual Investors Fund Class F-2 | -5.23% | 17.42% | 19.24% | 16.96% | -8.27% | 28.71% | 7.89% | 25.03% | -5.98% | 20.23% |
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund | 1.32% | 18.96% | 15.34% | 10.62% | -5.10% | 24.49% | 6.77% | 27.90% | -8.46% | 12.80% |
Доходность по периодам
С начала года, WMFFX показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у FEQIX с доходностью 1.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WMFFX имеют среднегодовую доходность 11.98%, а акции FEQIX немного отстают с 11.41%.
WMFFX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- -5.23%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 11.98%
FEQIX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 5.37%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 15.21%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 11.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMFFX и FEQIX
WMFFX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии FEQIX в 0.57%.
Доходность на риск
WMFFX vs. FEQIX — Ранг доходности на риск
WMFFX
FEQIX
Сравнение WMFFX c FEQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMFFX | FEQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.25 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.77 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.49 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 7.32 | -2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMFFX | FEQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.25 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.80 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.50 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между WMFFX и FEQIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMFFX и FEQIX
Дивидендная доходность WMFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.88%, что больше доходности FEQIX в 4.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMFFX Washington Mutual Investors Fund Class F-2 | 10.88% | 10.28% | 10.27% | 5.92% | 6.53% | 6.24% | 3.26% | 6.33% | 4.59% | 7.43% | 6.56% | 6.44% |
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund | 4.91% | 4.67% | 5.51% | 4.26% | 4.56% | 9.90% | 3.38% | 7.16% | 9.76% | 6.29% | 4.28% | 12.17% |
Просадки
Сравнение просадок WMFFX и FEQIX
Максимальная просадка WMFFX за все время составила -47.21%, что меньше максимальной просадки FEQIX в -62.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMFFX и FEQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMFFX | FEQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.21% | -62.38% | +15.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -11.05% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.53% | -17.20% | -1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.63% | -33.12% | -1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.36% | -6.45% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -8.04% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 2.25% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMFFX и FEQIX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что WMFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMFFX | FEQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 3.33% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 7.06% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 14.30% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.10% | 13.47% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 15.49% | +0.83% |