PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMFFX с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMFFX с FDVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WMFFX (Washington Mutual Investors Fund Class F-2) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both funds - WMFFX is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WMFFX returned 12.04%/yr vs 13.36%/yr for FDVV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. WMFFX charges 0.37%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности WMFFX и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMFFX показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью 8.39%.

WMFFX

1 день
0.39%
1 месяц
2.81%
С начала года
5.96%
6 месяцев
6.10%
1 год
17.77%
3 года*
18.31%
5 лет*
12.04%
10 лет*
13.00%

FDVV

1 день
-1.12%
1 месяц
4.44%
С начала года
8.39%
6 месяцев
8.67%
1 год
23.45%
3 года*
20.08%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMFFX и FDVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2		5.96%17.42%19.24%16.96%-8.27%28.71%7.89%25.03%-5.98%20.23%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		8.39%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%

Correlation

The correlation between WMFFX and FDVV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.91

The correlation between WMFFX and FDVV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Washington Mutual Investors Fund Class F-2

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с WMFFX:
WMFFX с DAGVXWMFFX с EICIXWMFFX с GSFTXWMFFX с PVALWMFFX с FELVWMFFX с JAVAWMFFX с IVV
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

WMFFX vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMFFX
Ранг доходности на риск WMFFX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMFFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMFFX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMFFX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMFFX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMFFX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMFFX c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMFFXFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.35

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.28

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.53

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.58

10.54

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMFFX vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMFFX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMFFX и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMFFXFDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.35

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.91

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.79

-0.19

Просадки

Сравнение просадок WMFFX и FDVV

Максимальная просадка WMFFX за все время составила -47.21%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMFFX и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMFFXFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.21%

-40.25%

-6.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-9.30%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.64%

-15.90%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-20.18%

+1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.12%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-3.81%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.23%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности WMFFX и FDVV

Текущая волатильность для Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) составляет 2.42%, в то время как у Fidelity High Dividend ETF (FDVV) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что WMFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMFFXFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

3.14%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

7.99%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.32%

10.06%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

14.75%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

17.00%

-0.67%

Сравнение комиссий WMFFX и FDVV

WMFFX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMFFX и FDVV

Дивидендная доходность WMFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности FDVV в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.72%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%0.00%
WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2		9.74%10.28%10.27%5.92%6.53%6.24%3.26%6.33%4.59%7.43%6.56%6.44%

Часто задаваемые вопросы

WMFFX and FDVV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDVV has higher volatility (3.14%) compared to WMFFX (2.42%). In terms of maximum drawdown, WMFFX dropped -47.21% vs FDVV's -40.25%.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMFFX и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор