Сравнение WMFFX с ANWPX
WMFFX (Washington Mutual Investors Fund Class F-2) and ANWPX (American Funds New Perspective Fund Class A) are both mutual funds - WMFFX is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500, while ANWPX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Funds. Over the past 10 years, WMFFX returned 12.95%/yr vs 13.41%/yr for ANWPX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. WMFFX charges 0.37%/yr vs 0.72%/yr for ANWPX.
Доходность
Сравнение доходности WMFFX и ANWPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMFFX показывает доходность 5.50%, что значительно ниже, чем у ANWPX с доходностью 6.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WMFFX имеют среднегодовую доходность 12.95%, а акции ANWPX немного впереди с 13.41%.
WMFFX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 5.50%
- 6 месяцев
- 5.76%
- 1 год
- 17.31%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- 12.95%
ANWPX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение доходности по годам WMFFX и ANWPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMFFX Washington Mutual Investors Fund Class F-2 | 5.50% | 17.42% | 19.24% | 16.96% | -8.27% | 28.71% | 7.89% | 25.03% | -5.98% | 20.23% |
ANWPX American Funds New Perspective Fund Class A | 6.76% | 21.33% | 16.76% | 24.63% | -25.92% | 17.64% | 33.42% | 30.10% | -5.99% | 28.91% |
Correlation
The correlation between WMFFX and ANWPX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2008 г. | 0.88 |
The correlation between WMFFX and ANWPX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMFFX vs. ANWPX — Ранг доходности на риск
WMFFX
ANWPX
Сравнение WMFFX c ANWPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMFFX | ANWPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.73 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 7.31 | +1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMFFX | ANWPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.49 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.50 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.75 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.67 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок WMFFX и ANWPX
Максимальная просадка WMFFX за все время составила -47.21%, что меньше максимальной просадки ANWPX в -52.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMFFX и ANWPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMFFX | ANWPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.21% | -52.34% | +5.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -11.48% | +3.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.64% | -17.93% | +3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.53% | -34.45% | +15.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.63% | -34.45% | -0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.58% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -8.11% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 2.72% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMFFX и ANWPX
Текущая волатильность для Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) составляет 2.38%, в то время как у American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что WMFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANWPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMFFX | ANWPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 3.98% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.81% | 10.77% | -2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.32% | 13.39% | -3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 17.20% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 17.83% | -1.50% |
Сравнение комиссий WMFFX и ANWPX
WMFFX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии ANWPX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMFFX и ANWPX
Дивидендная доходность WMFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что больше доходности ANWPX в 6.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANWPX American Funds New Perspective Fund Class A | 6.16% | 6.57% | 5.13% | 5.36% | 4.16% | 7.01% | 4.13% | 3.67% | 7.59% | 5.50% | 3.86% | 6.14% |
WMFFX Washington Mutual Investors Fund Class F-2 | 9.78% | 10.28% | 10.27% | 5.92% | 6.53% | 6.24% | 3.26% | 6.33% | 4.59% | 7.43% | 6.56% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
WMFFX and ANWPX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANWPX has higher volatility (3.98%) compared to WMFFX (2.38%). In terms of maximum drawdown, WMFFX dropped -47.21% vs ANWPX's -52.34%.
WMFFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMFFX и ANWPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор