PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMFFX с AIVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMFFX с AIVSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX).

WMFFX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. AIVSX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г..

Доходность

Сравнение доходности WMFFX и AIVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMFFX и AIVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2		-3.14%17.42%19.24%16.96%-8.27%28.71%7.89%25.03%-5.98%20.23%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		-4.87%20.47%24.90%28.56%-15.50%25.10%14.47%24.10%-8.21%19.54%

Доходность по периодам

С начала года, WMFFX показывает доходность -3.14%, что значительно выше, чем у AIVSX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции WMFFX уступали акциям AIVSX по среднегодовой доходности: 12.23% против 12.88% соответственно.

WMFFX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-1.31%
1 год
13.17%
3 года*
16.19%
5 лет*
11.30%
10 лет*
12.23%

AIVSX

1 день
3.05%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.21%
1 год
17.66%
3 года*
20.05%
5 лет*
12.46%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Washington Mutual Investors Fund Class F-2

American Funds Investment Company of America Class A

Часто сравнивают с WMFFX:
WMFFX с DAGVXWMFFX с EICIXWMFFX с GSFTXWMFFX с FELVWMFFX с PVALWMFFX с IDIVXWMFFX с FDVV
Часто сравнивают с AIVSX:
AIVSX с AGTHXAIVSX с AWSHXAIVSX с SPYAIVSX с VOOAIVSX с ANWPXAIVSX с AFMFXAIVSX с SCHD

Сравнение комиссий WMFFX и AIVSX

WMFFX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии AIVSX в 0.57%.

AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2

Доходность на риск

WMFFX vs. AIVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMFFX
Ранг доходности на риск WMFFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMFFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMFFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMFFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMFFX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
AIVSX
Ранг доходности на риск AIVSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMFFX c AIVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMFFXAIVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.04

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.59

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.72

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.09

7.16

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMFFX vs. AIVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMFFX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIVSX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMFFX и AIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMFFXAIVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.04

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.78

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.78

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.67

-0.10

Корреляция

Корреляция между WMFFX и AIVSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMFFX и AIVSX

Дивидендная доходность WMFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что меньше доходности AIVSX в 11.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2		10.65%10.28%10.27%5.92%6.53%6.24%3.26%6.33%4.59%7.43%6.56%6.44%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		11.17%10.60%9.29%4.96%6.12%6.94%1.65%6.15%9.61%7.08%5.48%8.95%

Просадки

Сравнение просадок WMFFX и AIVSX

Максимальная просадка WMFFX за все время составила -47.21%, что меньше максимальной просадки AIVSX в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMFFX и AIVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

WMFFXAIVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.21%

-50.90%

+3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-10.76%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-24.31%

+5.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.63%

-31.09%

-3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.33%

-7.34%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-5.93%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.59%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности WMFFX и AIVSX

Текущая волатильность для Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) составляет 4.41%, в то время как у American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что WMFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMFFXAIVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

5.75%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

9.93%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

17.56%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

15.96%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

16.55%

-0.22%