Сравнение WMCVX с WALSX
WMCVX (Wasatch Small Cap Value Fund) and WALSX (Wasatch Long/Short Alpha Fund) are both mutual funds - WMCVX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Wasatch, while WALSX is a Long-Short fund managed by Wasatch. Over the past 3 years, WMCVX returned 13.15%/yr vs 6.41%/yr for WALSX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. WMCVX charges 1.16%/yr vs 1.75%/yr for WALSX.
Доходность
Сравнение доходности WMCVX и WALSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMCVX показывает доходность 8.15%, что значительно выше, чем у WALSX с доходностью 5.95%.
WMCVX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 8.15%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- 11.90%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 10.38%
WALSX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 5.95%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- -4.34%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WMCVX и WALSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WMCVX Wasatch Small Cap Value Fund | 8.15% | -3.66% | 11.65% | 31.78% | -21.61% | 4.80% |
WALSX Wasatch Long/Short Alpha Fund | 5.95% | -12.79% | 7.24% | 27.75% | -8.38% | 12.20% |
Correlation
The correlation between WMCVX and WALSX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г. | 0.84 |
The correlation between WMCVX and WALSX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMCVX vs. WALSX — Ранг доходности на риск
WMCVX
WALSX
Сравнение WMCVX c WALSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMCVX | WALSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.97 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | -0.27 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | -0.51 | +3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMCVX | WALSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | -0.23 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.36 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок WMCVX и WALSX
Максимальная просадка WMCVX за все время составила -65.79%, что больше максимальной просадки WALSX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMCVX и WALSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMCVX | WALSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.79% | -25.28% | -40.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -13.42% | +1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.75% | -25.28% | -3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -18.65% | +12.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.95% | -9.53% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 7.13% | -2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMCVX и WALSX
Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что WMCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WALSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMCVX | WALSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 4.12% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.46% | 11.82% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.62% | 15.85% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.56% | 16.37% | +6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.47% | 16.37% | +7.10% |
Сравнение комиссий WMCVX и WALSX
WMCVX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии WALSX в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMCVX и WALSX
Дивидендная доходность WMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, тогда как WALSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WALSX Wasatch Long/Short Alpha Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMCVX Wasatch Small Cap Value Fund | 5.72% | 6.19% | 17.18% | 3.67% | 2.39% | 7.72% | 0.00% | 1.10% | 8.98% | 6.63% | 0.07% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
WMCVX and WALSX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMCVX has higher volatility (5.38%) compared to WALSX (4.12%). In terms of maximum drawdown, WMCVX dropped -65.79% vs WALSX's -25.28%.
WMCVX currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMCVX и WALSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор