PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMCVX с WAINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMCVX с WAINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Wasatch Emerging India Fund (WAINX).

WMCVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 дек. 1997 г.. WAINX управляется Wasatch. Фонд был запущен 25 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности WMCVX и WAINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Wasatch Emerging India Fund (WAINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMCVX и WAINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund		0.67%-3.66%11.65%31.78%-21.61%25.23%12.52%23.63%-9.55%19.54%
WAINX
Wasatch Emerging India Fund		-18.99%-5.33%9.23%20.90%-21.77%37.56%17.63%13.78%-5.45%53.39%

Доходность по периодам

С начала года, WMCVX показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у WAINX с доходностью -18.99%. За последние 10 лет акции WMCVX превзошли акции WAINX по среднегодовой доходности: 9.99% против 8.45% соответственно.

WMCVX

1 день
2.38%
1 месяц
-8.43%
С начала года
0.67%
6 месяцев
-3.40%
1 год
7.20%
3 года*
10.56%
5 лет*
3.60%
10 лет*
9.99%

WAINX

1 день
1.51%
1 месяц
-12.01%
С начала года
-18.99%
6 месяцев
-18.89%
1 год
-20.81%
3 года*
2.17%
5 лет*
0.40%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Small Cap Value Fund

Wasatch Emerging India Fund

Часто сравнивают с WMCVX:
WMCVX с HAMVXWMCVX с SPYWMCVX с VBWMCVX с WGROXWMCVX с VOWMCVX с USNQXWMCVX с RPMGX
Часто сравнивают с WAINX:
WAINX с MINDXWAINX с WAEMXWAINX с SMINWAINX с EPIWAINX с FLINWAINX с INDYWAINX с VOO

Сравнение комиссий WMCVX и WAINX

WMCVX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии WAINX в 1.51%.

WAINX
Wasatch Emerging India Fund
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund

Доходность на риск

WMCVX vs. WAINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMCVX
Ранг доходности на риск WMCVX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMCVX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMCVX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMCVX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMCVX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMCVX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
WAINX
Ранг доходности на риск WAINX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAINX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAINX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAINX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAINX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAINX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMCVX c WAINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Wasatch Emerging India Fund (WAINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMCVXWAINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

-1.31

+1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

-1.82

+2.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

0.80

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

-0.76

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.60

-1.98

+3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMCVX vs. WAINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMCVX на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа WAINX равного -1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMCVX и WAINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMCVXWAINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

-1.31

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.02

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.45

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.45

+0.05

Корреляция

Корреляция между WMCVX и WAINX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMCVX и WAINX

Дивидендная доходность WMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что меньше доходности WAINX в 36.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund		6.15%6.19%17.18%3.67%2.39%7.72%0.00%1.10%8.98%6.63%0.07%0.52%
WAINX
Wasatch Emerging India Fund		36.01%29.17%20.19%4.23%1.15%4.29%0.00%0.32%6.95%2.91%1.06%1.40%

Просадки

Сравнение просадок WMCVX и WAINX

Максимальная просадка WMCVX за все время составила -65.79%, что больше максимальной просадки WAINX в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMCVX и WAINX.

Загрузка...

Показатели просадок

WMCVXWAINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.79%

-41.34%

-24.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-28.83%

+15.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.26%

-31.01%

-1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

-41.34%

-4.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.90%

-29.97%

+17.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.98%

-9.16%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

10.98%

-6.33%

Волатильность

Сравнение волатильности WMCVX и WAINX

Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Wasatch Emerging India Fund (WAINX) имеют волатильность 6.90% и 6.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMCVXWAINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

6.97%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

11.78%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.47%

16.85%

+6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

17.06%

+5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

18.88%

+4.53%