PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMCVX с WAGOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMCVX с WAGOX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WMCVX (Wasatch Small Cap Value Fund) and WAGOX (Wasatch Global Opportunities Fund) are both mutual funds - WMCVX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Wasatch, while WAGOX is a Global Equities fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, WMCVX returned 11.15%/yr vs 10.08%/yr for WAGOX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. WMCVX charges 1.16%/yr vs 1.50%/yr for WAGOX.

Доходность

Сравнение доходности WMCVX и WAGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMCVX показывает доходность 12.95%, что значительно выше, чем у WAGOX с доходностью 5.33%. За последние 10 лет акции WMCVX превзошли акции WAGOX по среднегодовой доходности: 11.15% против 10.08% соответственно.

WMCVX

1 день
1.40%
1 месяц
3.90%
С начала года
12.95%
6 месяцев
10.00%
1 год
15.49%
3 года*
14.13%
5 лет*
5.04%
10 лет*
11.15%

WAGOX

1 день
1.28%
1 месяц
1.54%
С начала года
5.33%
6 месяцев
3.67%
1 год
-1.10%
3 года*
6.93%
5 лет*
-1.15%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMCVX и WAGOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund		12.95%-3.66%11.65%31.78%-21.61%25.23%12.52%23.63%-9.55%19.54%
WAGOX
Wasatch Global Opportunities Fund		5.33%-4.58%6.60%25.57%-35.02%21.43%42.27%33.11%-7.41%37.73%

Correlation

The correlation between WMCVX and WAGOX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2008 г.

0.82

The correlation between WMCVX and WAGOX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Small Cap Value Fund

Wasatch Global Opportunities Fund

Часто сравнивают с WMCVX:
WMCVX с HAMVXWMCVX с WGROXWMCVX с SPYWMCVX с RPMGXWMCVX с USNQXWMCVX с VBWMCVX с VO
Часто сравнивают с WAGOX:
WAGOX с VIOOWAGOX с WAESXWAGOX с WAFMXWAGOX с WGROXWAGOX с WAMCXWAGOX с WMICXWAGOX с GMGEX

Доходность на риск

WMCVX vs. WAGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMCVX
Ранг доходности на риск WMCVX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMCVX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMCVX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMCVX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMCVX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMCVX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
WAGOX
Ранг доходности на риск WAGOX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAGOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAGOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAGOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAGOX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAGOX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMCVX c WAGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMCVXWAGOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
-0.10

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
-0.03

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.00

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

-0.09

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.38

-0.22

+3.60

WMCVX vs. WAGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMCVX на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа WAGOX равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMCVX и WAGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WMCVX и WAGOX

Максимальная просадка WMCVX за все время составила -65.79%, что больше максимальной просадки WAGOX в -44.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMCVX и WAGOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMCVXWAGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.79%

-44.05%

-21.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-17.09%

+5.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.75%

-22.43%

-6.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.26%

-44.05%

+11.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

-44.05%

-2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-18.67%

+16.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-10.15%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

7.24%

-2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности WMCVX и WAGOX

Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что WMCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMCVXWAGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

4.86%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

11.93%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

15.70%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

20.68%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.48%

20.56%

+2.92%

Сравнение комиссий WMCVX и WAGOX

WMCVX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии WAGOX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMCVX и WAGOX

Дивидендная доходность WMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности WAGOX в 8.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAGOX
Wasatch Global Opportunities Fund		8.86%9.34%8.83%0.00%2.30%7.98%1.96%8.64%18.77%11.04%9.13%13.52%
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund		5.48%6.19%17.18%3.67%2.39%7.72%0.00%1.10%8.98%6.63%0.07%0.52%

Часто задаваемые вопросы

WMCVX and WAGOX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMCVX has higher volatility (5.33%) compared to WAGOX (4.86%). In terms of maximum drawdown, WMCVX dropped -65.79% vs WAGOX's -44.05%.

WMCVX currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMCVX и WAGOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор