PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMCVX с VSCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMCVX с VSCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).

WMCVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 дек. 1997 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности WMCVX и VSCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMCVX и VSCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund		-1.67%-3.66%11.65%31.78%-21.61%25.23%12.52%23.63%-9.55%19.54%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.90%8.85%12.96%19.52%-17.60%17.74%19.07%27.40%-9.33%16.25%

Доходность по периодам

С начала года, WMCVX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у VSCIX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции WMCVX уступали акциям VSCIX по среднегодовой доходности: 9.73% против 10.50% соответственно.

WMCVX

1 день
-1.01%
1 месяц
-10.56%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
-5.65%
1 год
4.70%
3 года*
9.70%
5 лет*
3.46%
10 лет*
9.73%

VSCIX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.70%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.41%
1 год
19.29%
3 года*
13.02%
5 лет*
5.35%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Small Cap Value Fund

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с WMCVX:
WMCVX с HAMVXWMCVX с SPYWMCVX с VBWMCVX с WGROXWMCVX с USNQXWMCVX с VOWMCVX с RPMGX
Часто сравнивают с VSCIX:
VSCIX с VMCIXVSCIX с VINIXVSCIX с VBVSCIX с VOOVSCIX с IWMVSCIX с VIEIXVSCIX с AVFIX

Сравнение комиссий WMCVX и VSCIX

WMCVX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.

WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

WMCVX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMCVX
Ранг доходности на риск WMCVX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMCVX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMCVX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMCVX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMCVX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMCVX: 99
Ранг коэф-та Мартина
VSCIX
Ранг доходности на риск VSCIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMCVX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMCVXVSCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

0.91

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

1.41

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.19

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

1.38

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.60

5.95

-5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMCVX vs. VSCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMCVX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа VSCIX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMCVX и VSCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMCVXVSCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.91

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.26

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.49

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.39

+0.11

Корреляция

Корреляция между WMCVX и VSCIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMCVX и VSCIX

Дивидендная доходность WMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности VSCIX в 1.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund		6.29%6.19%17.18%3.67%2.39%7.72%0.00%1.10%8.98%6.63%0.07%0.52%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.34%1.34%1.31%1.55%1.55%1.25%1.15%1.40%1.68%1.36%1.50%1.49%

Просадки

Сравнение просадок WMCVX и VSCIX

Максимальная просадка WMCVX за все время составила -65.79%, что больше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMCVX и VSCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WMCVXVSCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.79%

-59.66%

-6.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-14.30%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.26%

-28.13%

-4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

-41.81%

-4.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.92%

-6.11%

-8.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.98%

-10.18%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

3.32%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности WMCVX и VSCIX

Текущая волатильность для Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) составляет 6.29%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что WMCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMCVXVSCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

6.81%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

12.60%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.40%

21.80%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.53%

20.75%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

21.55%

+1.84%