Сравнение WMCVX с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
WMCVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 дек. 1997 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности WMCVX и AVDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMCVX и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMCVX Wasatch Small Cap Value Fund | 0.67% | -3.66% | 11.65% | 31.78% | -21.61% | 25.23% | 12.52% | 7.22% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 8.40% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, WMCVX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 8.40%.
WMCVX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- -3.40%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- 9.99%
AVDV
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 51.07%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMCVX и AVDV
WMCVX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.
Доходность на риск
WMCVX vs. AVDV — Ранг доходности на риск
WMCVX
AVDV
Сравнение WMCVX c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMCVX | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 2.78 | -2.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 3.48 | -2.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.57 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 3.87 | -3.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 16.10 | -14.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMCVX | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 2.78 | -2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.81 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.76 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между WMCVX и AVDV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMCVX и AVDV
Дивидендная доходность WMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности AVDV в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMCVX Wasatch Small Cap Value Fund | 6.15% | 6.19% | 17.18% | 3.67% | 2.39% | 7.72% | 0.00% | 1.10% | 8.98% | 6.63% | 0.07% | 0.52% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.94% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WMCVX и AVDV
Максимальная просадка WMCVX за все время составила -65.79%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMCVX и AVDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMCVX | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.79% | -43.01% | -22.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -13.19% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.26% | -28.08% | -4.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.90% | -7.48% | -5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.98% | -6.88% | -4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 3.17% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMCVX и AVDV
Текущая волатильность для Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) составляет 6.90%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что WMCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMCVX | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 7.50% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.59% | 12.20% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.47% | 18.44% | +5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 17.15% | +5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.41% | 19.76% | +3.65% |