- ISIN
- US9510254025
- CUSIP
- 951025402
- Эмитент
- WesMark
- Дата выпуска
- 20 апр. 1998 г.
- Категория
- Intermediate Core Bond
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WMBDX
WesMark Government Bond Fund (WMBDX) прибавил 0.1% с начала года. Текущая цена акции WMBDX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WMBDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $910.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WesMark Government Bond Fund (WMBDX) показал доход в 0.10% с начала года и 5.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WMBDX составила -0.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
WesMark Government Bond Fund
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 3.38%
- 5 лет*
- -1.86%
- 10 лет*
- -0.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WMBDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 мар. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 30.4 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.2%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении WMBDX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -1.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.29% | 1.67% | -1.93% | -0.07% | 0.17% | 0.00% | 0.10% | ||||||
| 2025 | 0.69% | 2.35% | 0.04% | 0.04% | -0.85% | 1.45% | -0.22% | 1.06% | 1.18% | 0.67% | 0.67% | -0.34% | 6.94% |
| 2024 | 0.00% | -1.34% | 0.92% | -2.91% | 1.87% | 0.95% | 2.23% | 1.30% | 1.16% | -2.57% | 1.19% | -1.73% | 0.91% |
| 2023 | 1.74% | -2.22% | 1.91% | 0.28% | -0.99% | -0.48% | -0.37% | -0.62% | -3.33% | -2.11% | 5.10% | 4.10% | 2.69% |
| 2022 | -1.45% | -0.82% | -3.34% | -3.67% | -1.00% | -1.48% | 1.96% | -3.02% | -5.15% | -2.16% | 2.72% | -1.38% | -17.48% |
| 2021 | -0.10% | -0.67% | -0.78% | 0.53% | 0.21% | 0.22% | 0.81% | -0.30% | -0.79% | -0.61% | 0.20% | -0.17% | -1.45% |
Метрики бенчмарка
WesMark Government Bond Fund has an annualized alpha of 2.57%, beta of -0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 25, 1998.
- This fund captured 6.44% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -2.70%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.57%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 6.44%
- Участие в снижении
- -2.70%
Комиссия
Комиссия WMBDX составляет 1.03%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WMBDX имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WesMark Government Bond Fund (WMBDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WMBDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.93 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 13.52 | -8.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WesMark Government Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.28 | $0.27 | $0.26 | $0.11 | $0.12 | $0.21 | $0.21 | $0.17 | $0.20 | $0.18 | $0.15 |
Дивидендный доход | 3.57% | 3.49% | 3.50% | 3.22% | 1.40% | 1.26% | 2.06% | 2.07% | 1.70% | 2.01% | 1.85% | 1.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WesMark Government Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.12 | ||||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.28 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.27 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.26 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WesMark Government Bond Fund показал максимальную просадку в 24.94%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка WesMark Government Bond Fund составляет 10.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -24.94%окт. 2023 г. | 3y 7mo | — | 6y 2moмарт 2020 г. - сейчас |
Откат 2013 года2013 | -5.25%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 1y 1mo | 1y 5moмай 2013 г. - окт. 2014 г. |
Откат 1999 года1999 | -4.84%авг. 1999 г. | 6mo 10d | 10mo 11d | 1y 4moфевр. 1999 г. - июнь 2000 г. |
Откат 2018 года2018 | -4.07%май 2018 г. | 1y 10mo | 10mo | 2y 8moиюль 2016 г. - март 2019 г. |
Откат 2004 года2004 | -3.53%май 2004 г. | 1mo 23d | 3mo 23d | 5mo 16dмарт 2004 г. - авг. 2004 г. |
Показатели просадок
| WMBDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.94% | -56.78% | +31.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.49% | -9.10% | +5.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.71% | -18.90% | +11.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.84% | -25.43% | +0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.94% | -33.92% | +8.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.29% | -0.74% | -9.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -10.72% | +7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 1.97% | -0.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WMBDX
Добавьте WesMark Government Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WMBDX