График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в WesMark Government Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
WesMark Government Bond Fund (WMBDX) показал доход в -0.55% с начала года и 3.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WMBDX составила -0.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
WesMark Government Bond Fund
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 2.81%
- 5 лет*
- -1.87%
- 10 лет*
- -0.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 мар. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 30.4 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.2%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении WMBDX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -1.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.29% | 1.67% | -2.47% | -0.55% | |||||||||
| 2025 | 0.69% | 2.35% | 0.04% | 0.04% | -0.85% | 1.45% | -0.22% | 1.06% | 1.18% | 0.67% | 0.67% | -0.34% | 6.94% |
| 2024 | 0.00% | -1.34% | 0.92% | -2.91% | 1.87% | 0.94% | 2.23% | 1.30% | 1.16% | -2.57% | 1.19% | -1.73% | 0.90% |
| 2023 | 1.74% | -2.22% | 1.91% | 0.28% | -0.99% | -0.48% | -0.37% | -0.62% | -3.33% | -2.11% | 5.10% | 4.10% | 2.69% |
| 2022 | -1.45% | -0.82% | -3.34% | -3.67% | -1.00% | -1.48% | 1.96% | -3.02% | -5.15% | -2.16% | 2.72% | -1.38% | -17.48% |
| 2021 | -0.10% | -0.67% | -0.78% | 0.53% | 0.21% | 0.22% | 0.81% | -0.30% | -0.79% | -0.61% | 0.20% | -0.17% | -1.45% |
Метрики бенчмарка
WesMark Government Bond Fund: годовая альфа составляет 2.55%, бета — -0.02, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 25.03.1998.
- Этот фонд участвовал в 6.58% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -2.55%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.55%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 6.58%
- Участие в снижении
- -2.55%
Комиссия
Комиссия WMBDX составляет 1.03%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WMBDX имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WesMark Government Bond Fund (WMBDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WMBDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.90 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.39 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.40 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 6.61 | -3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для WMBDX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WesMark Government Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.26 | $0.28 | $0.27 | $0.26 | $0.11 | $0.12 | $0.21 | $0.21 | $0.17 | $0.20 | $0.18 | $0.15 |
Дивидендный доход | 3.24% | 3.49% | 3.48% | 3.22% | 1.40% | 1.26% | 2.06% | 2.07% | 1.70% | 2.01% | 1.85% | 1.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WesMark Government Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.05 | |||||||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.28 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.27 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.26 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
WesMark Government Bond Fund показал максимальную просадку в 24.94%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка WesMark Government Bond Fund составляет 10.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.94% | 10 мар. 2020 г. | 911 | 19 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -5.25% | 3 мая 2013 г. | 87 | 5 сент. 2013 г. | 280 | 15 окт. 2014 г. | 367 |
| -4.84% | 1 февр. 1999 г. | 133 | 10 авг. 1999 г. | 216 | 16 июн. 2000 г. | 349 |
| -4.07% | 6 июл. 2016 г. | 470 | 16 мая 2018 г. | 205 | 12 мар. 2019 г. | 675 |
| -3.53% | 18 мар. 2004 г. | 37 | 10 мая 2004 г. | 78 | 31 авг. 2004 г. | 115 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...