Сравнение WMBDX с FMBPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WesMark Government Bond Fund (WMBDX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX).
WMBDX управляется WesMark. Фонд был запущен 20 апр. 1998 г.. FMBPX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности WMBDX и FMBPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMBDX и FMBPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMBDX WesMark Government Bond Fund | -0.55% | 6.94% | 0.90% | 2.69% | -17.48% | -1.45% | 3.62% | 4.74% | 0.80% | 1.29% |
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | -0.18% | 9.03% | 1.04% | 4.44% | -12.21% | -1.35% | 4.77% | 6.30% | 1.13% | 2.76% |
Доходность по периодам
С начала года, WMBDX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у FMBPX с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции WMBDX уступали акциям FMBPX по среднегодовой доходности: -0.21% против 1.45% соответственно.
WMBDX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 2.81%
- 5 лет*
- -1.87%
- 10 лет*
- -0.21%
FMBPX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMBDX и FMBPX
WMBDX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FMBPX в 0.02%.
Доходность на риск
WMBDX vs. FMBPX — Ранг доходности на риск
WMBDX
FMBPX
Сравнение WMBDX c FMBPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Government Bond Fund (WMBDX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMBDX | FMBPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.25 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.87 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.26 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.11 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 5.85 | -2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMBDX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.25 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.03 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.29 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.25 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между WMBDX и FMBPX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMBDX и FMBPX
Дивидендная доходность WMBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности FMBPX в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMBDX WesMark Government Bond Fund | 3.24% | 3.49% | 3.48% | 3.22% | 1.40% | 1.26% | 2.06% | 2.07% | 1.70% | 2.01% | 1.85% | 1.52% |
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | 4.60% | 4.87% | 4.29% | 3.46% | 2.29% | 1.96% | 2.68% | 3.23% | 3.14% | 2.83% | 2.72% | 2.65% |
Просадки
Сравнение просадок WMBDX и FMBPX
Максимальная просадка WMBDX за все время составила -24.94%, что больше максимальной просадки FMBPX в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMBDX и FMBPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMBDX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.94% | -18.34% | -6.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -3.15% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.84% | -18.02% | -6.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.94% | -18.34% | -6.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.89% | -2.19% | -8.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -3.29% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 1.13% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMBDX и FMBPX
WesMark Government Bond Fund (WMBDX) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что WMBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMBDX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 1.53% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 3.02% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 5.44% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.07% | 6.72% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 5.08% | -0.38% |