Сравнение WMBDX с WMKGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WesMark Government Bond Fund (WMBDX) и WesMark Large Company Fund (WMKGX).
WMBDX управляется WesMark. Фонд был запущен 20 апр. 1998 г.. WMKGX управляется WesMark. Фонд был запущен 14 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности WMBDX и WMKGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMBDX и WMKGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMBDX WesMark Government Bond Fund | -0.30% | 6.94% | 0.90% | 2.69% | -17.48% | -1.45% | 3.62% | 4.74% | 0.80% | 1.29% |
WMKGX WesMark Large Company Fund | -6.16% | 16.60% | 21.35% | 21.94% | -21.71% | 25.97% | 26.40% | 26.58% | -6.36% | 24.23% |
Доходность по периодам
С начала года, WMBDX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у WMKGX с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции WMBDX уступали акциям WMKGX по среднегодовой доходности: -0.19% против 11.92% соответственно.
WMBDX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- -1.86%
- 10 лет*
- -0.19%
WMKGX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMBDX и WMKGX
WMBDX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии WMKGX в 1.12%.
Доходность на риск
WMBDX vs. WMKGX — Ранг доходности на риск
WMBDX
WMKGX
Сравнение WMBDX c WMKGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Government Bond Fund (WMBDX) и WesMark Large Company Fund (WMKGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMBDX | WMKGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.88 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.37 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.42 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 5.83 | -2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMBDX | WMKGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.88 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.46 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | 0.62 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.44 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между WMBDX и WMKGX составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMBDX и WMKGX
Дивидендная доходность WMBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности WMKGX в 22.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMBDX WesMark Government Bond Fund | 3.23% | 3.49% | 3.48% | 3.22% | 1.40% | 1.26% | 2.06% | 2.07% | 1.70% | 2.01% | 1.85% | 1.52% |
WMKGX WesMark Large Company Fund | 22.59% | 21.23% | 14.72% | 7.64% | 12.78% | 7.52% | 7.53% | 6.49% | 11.44% | 7.92% | 4.76% | 3.64% |
Просадки
Сравнение просадок WMBDX и WMKGX
Максимальная просадка WMBDX за все время составила -24.94%, что меньше максимальной просадки WMKGX в -49.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMBDX и WMKGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMBDX | WMKGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.94% | -49.55% | +24.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -12.93% | +9.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.84% | -31.06% | +6.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.94% | -34.60% | +9.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.66% | -8.00% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -9.71% | +6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 3.14% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMBDX и WMKGX
Текущая волатильность для WesMark Government Bond Fund (WMBDX) составляет 1.66%, в то время как у WesMark Large Company Fund (WMKGX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что WMBDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMKGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMBDX | WMKGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 5.99% | -4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 10.87% | -8.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.75% | 20.45% | -15.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.07% | 18.63% | -12.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 19.21% | -14.51% |