Сравнение WMBDX с WMKSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WesMark Government Bond Fund (WMBDX) и WesMark Small Company Fund (WMKSX).
WMBDX управляется WesMark. Фонд был запущен 20 апр. 1998 г.. WMKSX управляется WesMark. Фонд был запущен 31 дек. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности WMBDX и WMKSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMBDX и WMKSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMBDX WesMark Government Bond Fund | -0.30% | 6.94% | 0.90% | 2.69% | -17.48% | -1.45% | 3.62% | 4.74% | 0.80% | 1.29% |
WMKSX WesMark Small Company Fund | 3.49% | 16.19% | 22.12% | 19.42% | -20.72% | 22.81% | 36.78% | 20.32% | -13.92% | 13.21% |
Доходность по периодам
С начала года, WMBDX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у WMKSX с доходностью 3.49%. За последние 10 лет акции WMBDX уступали акциям WMKSX по среднегодовой доходности: -0.19% против 12.19% соответственно.
WMBDX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- -1.86%
- 10 лет*
- -0.19%
WMKSX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 28.76%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 12.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMBDX и WMKSX
WMBDX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии WMKSX в 1.24%.
Доходность на риск
WMBDX vs. WMKSX — Ранг доходности на риск
WMBDX
WMKSX
Сравнение WMBDX c WMKSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Government Bond Fund (WMBDX) и WesMark Small Company Fund (WMKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMBDX | WMKSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.30 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.89 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.26 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.06 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 8.94 | -5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMBDX | WMKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.30 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.33 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | 0.51 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.36 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между WMBDX и WMKSX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMBDX и WMKSX
Дивидендная доходность WMBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности WMKSX в 22.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMBDX WesMark Government Bond Fund | 3.23% | 3.49% | 3.48% | 3.22% | 1.40% | 1.26% | 2.06% | 2.07% | 1.70% | 2.01% | 1.85% | 1.52% |
WMKSX WesMark Small Company Fund | 22.13% | 22.91% | 4.69% | 5.93% | 6.23% | 25.75% | 8.21% | 0.00% | 12.53% | 8.59% | 5.26% | 6.57% |
Просадки
Сравнение просадок WMBDX и WMKSX
Максимальная просадка WMBDX за все время составила -24.94%, что меньше максимальной просадки WMKSX в -64.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMBDX и WMKSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMBDX | WMKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.94% | -64.09% | +39.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -14.18% | +11.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.84% | -39.84% | +15.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.94% | -39.84% | +14.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.66% | -5.56% | -5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -15.76% | +12.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 3.27% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMBDX и WMKSX
Текущая волатильность для WesMark Government Bond Fund (WMBDX) составляет 1.66%, в то время как у WesMark Small Company Fund (WMKSX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что WMBDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMBDX | WMKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 6.81% | -5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 13.26% | -10.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.75% | 22.92% | -18.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.07% | 26.12% | -20.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 23.93% | -19.23% |