PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMBDX с WMKTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMBDX с WMKTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WesMark Government Bond Fund (WMBDX) и WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX).

WMBDX управляется WesMark. Фонд был запущен 20 апр. 1998 г.. WMKTX управляется WesMark. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности WMBDX и WMKTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WesMark Government Bond Fund (WMBDX) и WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMBDX и WMKTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMBDX
WesMark Government Bond Fund		-0.30%6.94%0.90%2.69%-17.48%-1.45%3.62%4.74%0.80%1.19%
WMKTX
WesMark Tactical Opportunity Fund		1.33%15.41%7.19%7.10%-12.40%13.90%7.01%16.62%-5.20%8.33%

Доходность по периодам

С начала года, WMBDX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у WMKTX с доходностью 1.33%.

WMBDX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.45%
1 год
3.15%
3 года*
2.90%
5 лет*
-1.86%
10 лет*
-0.19%

WMKTX

1 день
1.81%
1 месяц
-3.79%
С начала года
1.33%
6 месяцев
3.51%
1 год
14.91%
3 года*
9.52%
5 лет*
4.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WesMark Government Bond Fund

WesMark Tactical Opportunity Fund

Часто сравнивают с WMBDX:
WMBDX с WMKMXWMBDX с WMKSXWMBDX с FEDUXWMBDX с DFXIXWMBDX с JIBEXWMBDX с LSSAXWMBDX с SSAFX
Часто сравнивают с WMKTX:
WMKTX с WMKSXWMKTX с WMKGXWMKTX с WMKMXWMKTX с ABRYXWMKTX с GIPIXWMKTX с HSTRXWMKTX с PAUIX

Сравнение комиссий WMBDX и WMKTX

WMBDX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии WMKTX в 1.43%.

WMKTX
WesMark Tactical Opportunity Fund
WMBDX
WesMark Government Bond Fund

Доходность на риск

WMBDX vs. WMKTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMBDX
Ранг доходности на риск WMBDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMBDX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMBDX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMBDX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMBDX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMBDX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
WMKTX
Ранг доходности на риск WMKTX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMKTX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMKTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMKTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMKTX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMKTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMBDX c WMKTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Government Bond Fund (WMBDX) и WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMBDXWMKTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.31

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.89

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.28

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.78

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.35

8.56

-5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMBDX vs. WMKTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMBDX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа WMKTX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMBDX и WMKTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMBDXWMKTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.31

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.40

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.46

+0.12

Корреляция

Корреляция между WMBDX и WMKTX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMBDX и WMKTX

Дивидендная доходность WMBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности WMKTX в 4.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMBDX
WesMark Government Bond Fund		3.23%3.49%3.48%3.22%1.40%1.26%2.06%2.07%1.70%2.01%1.85%1.52%
WMKTX
WesMark Tactical Opportunity Fund		4.26%4.91%1.42%0.83%2.79%11.76%0.74%3.72%0.57%2.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WMBDX и WMKTX

Максимальная просадка WMBDX за все время составила -24.94%, что меньше максимальной просадки WMKTX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMBDX и WMKTX.

Загрузка...

Показатели просадок

WMBDXWMKTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.94%

-28.48%

+3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-8.71%

+5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.84%

-25.49%

+0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.66%

-3.93%

-6.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-7.15%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

1.81%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности WMBDX и WMKTX

Текущая волатильность для WesMark Government Bond Fund (WMBDX) составляет 1.66%, в то время как у WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что WMBDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMKTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMBDXWMKTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

3.87%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

6.83%

-3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.75%

11.47%

-6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.07%

12.37%

-6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.70%

13.28%

-8.58%