PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMBDX с WMKTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMBDX с WMKTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WMBDX (WesMark Government Bond Fund) and WMKTX (WesMark Tactical Opportunity Fund) are both mutual funds - WMBDX is a Intermediate Core Bond fund managed by WesMark, while WMKTX is a Tactical Allocation fund managed by WesMark. Over the past 5 years, WMBDX returned -1.86%/yr vs 5.36%/yr for WMKTX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. WMBDX charges 1.03%/yr vs 1.43%/yr for WMKTX.

Доходность

Сравнение доходности WMBDX и WMKTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WesMark Government Bond Fund (WMBDX) и WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMBDX показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у WMKTX с доходностью 7.28%.

WMBDX

1 день
0.13%
1 месяц
0.43%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.01%
1 год
5.07%
3 года*
3.38%
5 лет*
-1.86%
10 лет*
-0.19%

WMKTX

1 день
0.22%
1 месяц
2.31%
С начала года
7.28%
6 месяцев
7.44%
1 год
19.42%
3 года*
11.73%
5 лет*
5.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMBDX и WMKTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMBDX
WesMark Government Bond Fund		0.10%6.94%0.91%2.69%-17.48%-1.45%3.62%4.74%0.80%1.19%
WMKTX
WesMark Tactical Opportunity Fund		7.28%15.41%7.19%7.10%-12.40%13.90%7.01%16.62%-5.20%8.33%

Correlation

The correlation between WMBDX and WMKTX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2017 г.

0.12

Over the past year, WMBDX and WMKTX have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WesMark Government Bond Fund

WesMark Tactical Opportunity Fund

Часто сравнивают с WMBDX:
WMBDX с CRAIXWMBDX с WMKMXWMBDX с WMBLXWMBDX с WMKSXWMBDX с WMKGXWMBDX с FMBPXWMBDX с MCDWX
Часто сравнивают с WMKTX:
WMKTX с WMKGXWMKTX с WMKMXWMKTX с WMKSXWMKTX с WMBLXWMKTX с ABRYXWMKTX с TTIFXWMKTX с HFSAX

Доходность на риск

WMBDX vs. WMKTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMBDX
Ранг доходности на риск WMBDX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMBDX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMBDX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMBDX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMBDX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMBDX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
WMKTX
Ранг доходности на риск WMKTX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMKTX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMKTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMKTX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMKTX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMKTX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMBDX c WMKTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Government Bond Fund (WMBDX) и WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMBDXWMKTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
2.36

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
3.31

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.44

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

3.44

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.54

14.11

-9.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMBDX vs. WMKTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMBDX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа WMKTX равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMBDX и WMKTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMBDXWMKTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

2.36

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.44

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.51

+0.07

Просадки

Сравнение просадок WMBDX и WMKTX

Максимальная просадка WMBDX за все время составила -24.94%, что меньше максимальной просадки WMKTX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMBDX и WMKTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMBDXWMKTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.94%

-28.48%

+3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.49%

-5.79%

+2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.71%

-10.25%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.84%

-25.49%

+0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.29%

0.00%

-10.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-7.03%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.41%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности WMBDX и WMKTX

Текущая волатильность для WesMark Government Bond Fund (WMBDX) составляет 1.48%, в то время как у WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX) волатильность равна 2.42%. Это указывает на то, что WMBDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMKTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMBDXWMKTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

2.42%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

6.63%

-3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22%

8.47%

-4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.12%

12.37%

-6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

13.20%

-8.47%

Сравнение комиссий WMBDX и WMKTX

WMBDX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии WMKTX в 1.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMBDX и WMKTX

Дивидендная доходность WMBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности WMKTX в 4.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMBDX
WesMark Government Bond Fund		3.57%3.49%3.50%3.22%1.40%1.26%2.06%2.07%1.70%2.01%1.85%1.52%
WMKTX
WesMark Tactical Opportunity Fund		4.02%4.91%1.42%0.83%2.79%11.76%0.74%3.72%0.57%2.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WMBDX and WMKTX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMKTX has higher volatility (2.42%) compared to WMBDX (1.48%). In terms of maximum drawdown, WMBDX dropped -24.94% vs WMKTX's -28.48%.

WMKTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMBDX и WMKTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор