Сравнение WMBLX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WesMark Balanced Fund (WMBLX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
WMBLX управляется WesMark. Фонд был запущен 19 апр. 1998 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности WMBLX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMBLX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMBLX WesMark Balanced Fund | 1.04% | 10.81% | 9.28% | 4.97% | -7.22% | 15.85% | 2.82% | 20.32% | -4.61% | 10.77% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, WMBLX показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции WMBLX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 6.78% против 10.88% соответственно.
WMBLX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 12.18%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 6.78%
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMBLX и TSAIX
WMBLX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
WMBLX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
WMBLX
TSAIX
Сравнение WMBLX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Balanced Fund (WMBLX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMBLX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.10 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.62 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.45 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 6.28 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMBLX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.10 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.48 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.62 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.67 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между WMBLX и TSAIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMBLX и TSAIX
Дивидендная доходность WMBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что сопоставимо с доходностью TSAIX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMBLX WesMark Balanced Fund | 7.54% | 7.70% | 9.82% | 4.70% | 3.78% | 6.03% | 1.63% | 6.20% | 5.83% | 4.32% | 3.80% | 6.73% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок WMBLX и TSAIX
Максимальная просадка WMBLX за все время составила -35.88%, примерно равная максимальной просадке TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMBLX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMBLX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -34.58% | -1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -11.72% | +3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.77% | -28.28% | +10.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.30% | -34.58% | +11.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -7.52% | +4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -4.96% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 2.71% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMBLX и TSAIX
Текущая волатильность для WesMark Balanced Fund (WMBLX) составляет 2.87%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что WMBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMBLX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 6.34% | -3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.24% | 10.26% | -5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 17.32% | -6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.21% | 16.20% | -5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.80% | 17.62% | -6.82% |