PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMBLX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMBLX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WesMark Balanced Fund (WMBLX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

WMBLX управляется WesMark. Фонд был запущен 19 апр. 1998 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности WMBLX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WesMark Balanced Fund (WMBLX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMBLX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMBLX
WesMark Balanced Fund		1.04%10.81%9.28%4.97%-7.22%15.85%2.82%20.32%-4.61%10.77%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, WMBLX показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции WMBLX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 6.78% против 3.00% соответственно.

WMBLX

1 день
1.50%
1 месяц
-2.54%
С начала года
1.04%
6 месяцев
3.45%
1 год
12.18%
3 года*
8.67%
5 лет*
5.42%
10 лет*
6.78%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WesMark Balanced Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с WMBLX:
WMBLX с WMKSXWMBLX с WMBDXWMBLX с WMKGXWMBLX с WMKMXWMBLX с WMKTXWMBLX с AAAAXWMBLX с BERIX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий WMBLX и SCLAX

WMBLX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

WMBLX
WesMark Balanced Fund
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

WMBLX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMBLX
Ранг доходности на риск WMBLX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMBLX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMBLX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMBLX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMBLX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMBLX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMBLX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Balanced Fund (WMBLX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMBLXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.96

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.75

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.24

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

9.02

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMBLX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMBLX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMBLX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMBLXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.96

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

1.01

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

1.10

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.96

-0.51

Корреляция

Корреляция между WMBLX и SCLAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMBLX и SCLAX

Дивидендная доходность WMBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMBLX
WesMark Balanced Fund		7.54%7.70%9.82%4.70%3.78%6.03%1.63%6.20%5.83%4.32%3.80%6.73%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок WMBLX и SCLAX

Максимальная просадка WMBLX за все время составила -35.88%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMBLX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WMBLXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.88%

-5.59%

-30.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-2.32%

-6.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.77%

-5.59%

-12.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.30%

-5.59%

-17.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

-1.84%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-1.15%

-5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

0.58%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности WMBLX и SCLAX

WesMark Balanced Fund (WMBLX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что WMBLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMBLXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

1.19%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

2.01%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.39%

2.66%

+7.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.21%

3.07%

+7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.80%

2.75%

+8.05%