Сравнение WMBLX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WesMark Balanced Fund (WMBLX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
WMBLX управляется WesMark. Фонд был запущен 19 апр. 1998 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности WMBLX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMBLX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMBLX WesMark Balanced Fund | 1.04% | 10.81% | 9.28% | 4.97% | -7.22% | 15.85% | 2.82% | 20.32% | -4.61% | 10.77% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, WMBLX показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции WMBLX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 6.78% против 8.36% соответственно.
WMBLX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 12.18%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 6.78%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMBLX и IOEZX
WMBLX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
WMBLX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
WMBLX
IOEZX
Сравнение WMBLX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Balanced Fund (WMBLX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMBLX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.89 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.78 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 7.34 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMBLX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.35 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.51 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.39 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между WMBLX и IOEZX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMBLX и IOEZX
Дивидендная доходность WMBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMBLX WesMark Balanced Fund | 7.54% | 7.70% | 9.82% | 4.70% | 3.78% | 6.03% | 1.63% | 6.20% | 5.83% | 4.32% | 3.80% | 6.73% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок WMBLX и IOEZX
Максимальная просадка WMBLX за все время составила -35.88%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMBLX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMBLX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -56.15% | +20.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -11.71% | +3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.77% | -21.47% | +3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.30% | -38.12% | +14.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -4.15% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -8.64% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 2.85% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMBLX и IOEZX
Текущая волатильность для WesMark Balanced Fund (WMBLX) составляет 2.87%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что WMBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMBLX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 4.38% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.24% | 8.72% | -3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 15.55% | -5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.21% | 13.90% | -3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.80% | 16.44% | -5.64% |