Сравнение WMBDX с WMBLX
WMBDX (WesMark Government Bond Fund) and WMBLX (WesMark Balanced Fund) are both mutual funds - WMBDX is a Intermediate Core Bond fund managed by WesMark, while WMBLX is a Diversified Portfolio fund managed by WesMark. Over the past 10 years, WMBDX returned -0.25%/yr vs 7.49%/yr for WMBLX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. WMBDX charges 1.03%/yr vs 1.24%/yr for WMBLX.
Доходность
Сравнение доходности WMBDX и WMBLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMBDX показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у WMBLX с доходностью 8.58%. За последние 10 лет акции WMBDX уступали акциям WMBLX по среднегодовой доходности: -0.25% против 7.49% соответственно.
WMBDX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 3.38%
- 5 лет*
- -1.92%
- 10 лет*
- -0.25%
WMBLX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 8.58%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 18.33%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение доходности по годам WMBDX и WMBLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMBDX WesMark Government Bond Fund | -0.03% | 6.94% | 0.91% | 2.69% | -17.48% | -1.45% | 3.62% | 4.74% | 0.80% | 1.29% |
WMBLX WesMark Balanced Fund | 8.58% | 10.81% | 9.28% | 4.97% | -7.22% | 15.85% | 2.82% | 20.32% | -4.61% | 10.77% |
Correlation
The correlation between WMBDX and WMBLX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 1998 г. | -0.05 |
The correlation between WMBDX and WMBLX shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMBDX vs. WMBLX — Ранг доходности на риск
WMBDX
WMBLX
Сравнение WMBDX c WMBLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Government Bond Fund (WMBDX) и WesMark Balanced Fund (WMBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMBDX | WMBLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.48 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 3.83 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 15.41 | -12.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMBDX и WMBLX
Максимальная просадка WMBDX за все время составила -24.94%, что меньше максимальной просадки WMBLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMBDX и WMBLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMBDX | WMBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.94% | -35.88% | +10.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.49% | -4.97% | +1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.71% | -11.57% | +3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.84% | -17.77% | -7.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.94% | -23.30% | -1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.40% | -1.45% | -8.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -6.37% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 1.23% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMBDX и WMBLX
Текущая волатильность для WesMark Government Bond Fund (WMBDX) составляет 1.17%, в то время как у WesMark Balanced Fund (WMBLX) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что WMBDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMBDX | WMBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 2.90% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.06% | 5.90% | -2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13% | 7.42% | -3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.13% | 10.25% | -4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.73% | 10.85% | -6.12% |
Сравнение комиссий WMBDX и WMBLX
WMBDX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии WMBLX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMBDX и WMBLX
Дивидендная доходность WMBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности WMBLX в 7.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMBDX WesMark Government Bond Fund | 3.57% | 3.49% | 3.50% | 3.22% | 1.40% | 1.26% | 2.06% | 2.07% | 1.70% | 2.01% | 1.85% | 1.52% |
WMBLX WesMark Balanced Fund | 7.03% | 7.70% | 9.82% | 4.70% | 3.78% | 6.03% | 1.63% | 6.20% | 5.83% | 4.32% | 3.80% | 6.73% |
Часто задаваемые вопросы
WMBDX and WMBLX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMBLX has higher volatility (2.90%) compared to WMBDX (1.17%). In terms of maximum drawdown, WMBDX dropped -24.94% vs WMBLX's -35.88%.
WMBLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMBDX и WMBLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор