Сравнение WMBDX с WFBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WesMark Government Bond Fund (WMBDX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX).
WMBDX управляется WesMark. Фонд был запущен 20 апр. 1998 г.. WFBIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности WMBDX и WFBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMBDX и WFBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMBDX WesMark Government Bond Fund | -0.30% | 6.94% | 0.90% | 2.69% | -17.48% | -1.45% | 3.62% | 4.74% | 0.80% | 1.29% |
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.24% | 7.16% | 1.43% | 9.65% | -13.03% | -1.79% | 7.40% | 8.72% | -0.08% | 3.39% |
Доходность по периодам
С начала года, WMBDX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у WFBIX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции WMBDX уступали акциям WFBIX по среднегодовой доходности: -0.19% против 2.00% соответственно.
WMBDX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- -1.86%
- 10 лет*
- -0.19%
WFBIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 2.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMBDX и WFBIX
WMBDX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии WFBIX в 0.05%.
Доходность на риск
WMBDX vs. WFBIX — Ранг доходности на риск
WMBDX
WFBIX
Сравнение WMBDX c WFBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Government Bond Fund (WMBDX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMBDX | WFBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.92 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.32 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.60 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 4.49 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMBDX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.92 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.15 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | 0.39 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.94 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между WMBDX и WFBIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMBDX и WFBIX
Дивидендная доходность WMBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности WFBIX в 3.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMBDX WesMark Government Bond Fund | 3.23% | 3.49% | 3.48% | 3.22% | 1.40% | 1.26% | 2.06% | 2.07% | 1.70% | 2.01% | 1.85% | 1.52% |
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.53% | 3.78% | 3.68% | 6.82% | 2.60% | 2.04% | 2.43% | 2.88% | 2.71% | 2.24% | 2.25% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок WMBDX и WFBIX
Максимальная просадка WMBDX за все время составила -24.94%, что больше максимальной просадки WFBIX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMBDX и WFBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMBDX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.94% | -18.68% | -6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -2.80% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.84% | -17.84% | -7.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.94% | -18.68% | -6.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.66% | -2.15% | -8.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -2.27% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 1.00% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMBDX и WFBIX
WesMark Government Bond Fund (WMBDX) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что WMBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMBDX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 1.55% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 2.59% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.75% | 4.42% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.07% | 6.37% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 5.15% | -0.45% |