PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMB с MELI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WMB с MELI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WMB (The Williams Companies, Inc.) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. WMB operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, WMB returned 19.28%/yr vs 28.09%/yr for MELI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WMB и MELI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Williams Companies, Inc. (WMB) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMB показывает доходность 21.67%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -21.08%. За последние 10 лет акции WMB уступали акциям MELI по среднегодовой доходности: 19.28% против 28.09% соответственно.

WMB

1 день
1.39%
1 месяц
-6.54%
С начала года
21.67%
6 месяцев
22.42%
1 год
24.40%
3 года*
38.58%
5 лет*
26.67%
10 лет*
19.28%

MELI

1 день
-1.27%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-21.08%
6 месяцев
-21.15%
1 год
-32.98%
3 года*
9.54%
5 лет*
2.68%
10 лет*
28.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMB и MELI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMB
The Williams Companies, Inc.		21.67%14.91%62.35%11.86%32.83%38.36%-8.20%14.18%-23.88%2.02%
MELI
MercadoLibre, Inc.		-21.08%18.46%8.20%85.71%-37.24%-19.51%192.90%95.30%-6.93%101.99%

Correlation

The correlation between WMB and MELI is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2007 г.

0.31

Over the past year, the correlation between WMB and MELI has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WMB:

$88.15B

MELI:

$80.59B

EPS

WMB:

$2.28

MELI:

$37.87

Коэффициент P/E

WMB:

31.55

MELI:

41.97

Коэффициент PEG

WMB:

1.64

MELI:

0.25

Коэффициент P/S

WMB:

7.39

MELI:

2.63

Коэффициент P/B

WMB:

6.80

MELI:

11.07

Общая выручка (12 мес.)

WMB:

$11.92B

MELI:

$30.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

WMB:

$7.49B

MELI:

$13.95B

EBITDA (12 мес.)

WMB:

$6.88B

MELI:

$3.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Williams Companies, Inc.

MercadoLibre, Inc.

Часто сравнивают с WMB:
WMB с KMIWMB с ETWMB с EQTWMB с ENBWMB с ECWMB с LNGWMB с CQP
Часто сравнивают с MELI:
MELI с AMZNMELI с CPNGMELI с VOOMELI с DISMELI с QQQMELI с PDDMELI с LLY

Доходность на риск

WMB vs. MELI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMB
Ранг доходности на риск WMB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMB: 7474
Ранг коэф-та Мартина
MELI
Ранг доходности на риск MELI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MELI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMB c MELI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Williams Companies, Inc. (WMB) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMBMELIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
-0.84

+1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
-1.03

+2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.86

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

-0.81

+2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.27

-1.42

+5.69

WMB vs. MELI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMB на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа MELI равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMB и MELI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WMB и MELI

Максимальная просадка WMB за все время составила -98.03%, что больше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMB и MELI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMBMELIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.03%

-89.49%

-8.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-40.82%

+28.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.36%

-40.82%

+28.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.01%

-68.64%

+45.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.08%

-69.12%

+1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.55%

-39.18%

+30.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.07%

-23.58%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.82%

23.24%

-17.42%

Волатильность

Сравнение волатильности WMB и MELI

Текущая волатильность для The Williams Companies, Inc. (WMB) составляет 7.36%, в то время как у MercadoLibre, Inc. (MELI) волатильность равна 9.96%. Это указывает на то, что WMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMBMELIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

9.96%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.58%

29.79%

-14.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.00%

39.48%

-16.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.62%

49.65%

-26.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.95%

48.88%

-17.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMB и MELI

Дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, тогда как MELI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%
WMB
The Williams Companies, Inc.		2.84%3.33%3.51%5.14%5.17%6.30%7.98%6.41%6.17%3.94%5.39%9.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMB и MELI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Williams Companies, Inc. и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
3.03B
7.72B
(WMB) Общая выручка
(MELI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WMB и MELI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Williams Companies, Inc. и MercadoLibre, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
82.1%
50.1%
Активы портфеля
WMB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.49B при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 82.1%.

MELI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.

WMB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 43.6%.

MELI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

WMB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 865.00M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.

MELI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

Часто задаваемые вопросы

WMB and MELI have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MELI has higher volatility (9.96%) compared to WMB (7.36%). In terms of maximum drawdown, WMB dropped -98.03% vs MELI's -89.49%.

WMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMB и MELI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор