Сравнение WM с VOT
WM (Waste Management, Inc.) is a stock, while VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) is Mid Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Growth Index. Over the past 10 years, WM returned 15.36%/yr vs 12.19%/yr for VOT. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WM и VOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WM показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у VOT с доходностью 6.67%. За последние 10 лет акции WM превзошли акции VOT по среднегодовой доходности: 15.36% против 12.19% соответственно.
WM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 15.36%
VOT
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- 6.67%
- 6 месяцев
- 5.40%
- 1 год
- 9.43%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 12.19%
Сравнение доходности по годам WM и VOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | 0.71% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 6.67% | 10.72% | 16.38% | 23.10% | -28.87% | 20.50% | 34.50% | 33.76% | -5.56% | 21.80% |
Correlation
The correlation between WM and VOT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г. | 0.48 |
The correlation between WM and VOT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WM vs. VOT — Ранг доходности на риск
WM
VOT
Сравнение WM c VOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WM | VOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.11 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.59 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 1.77 | -2.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WM и VOT
Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и VOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WM | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -60.16% | -17.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -15.96% | -0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -21.77% | +3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -37.19% | +19.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | -37.19% | +7.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.24% | -2.41% | -7.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.69% | -9.95% | -7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 5.35% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности WM и VOT
Waste Management, Inc. (WM) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) имеют волатильность 6.13% и 6.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WM | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 6.42% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 13.32% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 16.56% | +2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 21.46% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 21.03% | -1.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WM и VOT
Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности VOT в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.62% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.81% |
WM Waste Management, Inc. | 1.61% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
WM and VOT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOT has higher volatility (6.42%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs VOT's -60.16%.
VOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WM и VOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор