Сравнение WM с IREN
WM (Waste Management, Inc.) and IREN (IREN Limited) are both stocks. WM operates in Waste Management (Industrials), while IREN operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, WM returned 12.33%/yr vs 155.58%/yr for IREN. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности WM и IREN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WM показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у IREN с доходностью 58.25%.
WM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 15.36%
IREN
- 1 день
- 5.40%
- 1 месяц
- 8.34%
- С начала года
- 58.25%
- 6 месяцев
- 48.94%
- 1 год
- 487.71%
- 3 года*
- 155.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WM и IREN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | 0.71% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 1.74% |
IREN IREN Limited | 58.25% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -42.25% |
Correlation
The correlation between WM and IREN is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | -0.02 |
The correlation between WM and IREN shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WM:
$6.91
IREN:
$0.45
WM:
31.76
IREN:
131.80
WM:
3.49
IREN:
13.39
WM:
$25.41B
IREN:
$757.07M
WM:
$5.61B
IREN:
$433.88M
WM:
$6.96B
IREN:
-$173.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WM vs. IREN — Ранг доходности на риск
WM
IREN
Сравнение WM c IREN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WM | IREN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.42 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 8.39 | -8.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 15.97 | -16.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WM и IREN
Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что меньше максимальной просадки IREN в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и IREN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WM | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -96.21% | +18.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -58.62% | +41.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -65.56% | +47.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.24% | -21.78% | +11.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.69% | -65.42% | +47.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 30.74% | -23.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности WM и IREN
Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 6.13%, в то время как у IREN Limited (IREN) волатильность равна 34.10%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WM | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 34.10% | -27.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 75.79% | -61.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 103.25% | -84.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 118.61% | -99.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 118.61% | -99.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WM и IREN
Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как IREN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IREN IREN Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WM Waste Management, Inc. | 1.61% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WM и IREN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Management, Inc. и IREN Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WM and IREN have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (34.10%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs IREN's -96.21%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (4.76 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WM и IREN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор