PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WM с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WM с IBIT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WM (Waste Management, Inc.) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, WM returned -5.72% vs -39.67% for IBIT. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности WM и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waste Management, Inc. (WM) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WM показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.41%.

WM

1 день
0.30%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.71%
6 месяцев
2.63%
1 год
-5.72%
3 года*
12.33%
5 лет*
11.14%
10 лет*
15.36%

IBIT

1 день
-0.03%
1 месяц
-19.59%
С начала года
-27.41%
6 месяцев
-29.61%
1 год
-39.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WM и IBIT

2026 (YTD)20252024
WM
Waste Management, Inc.		0.71%10.50%14.23%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-27.41%-6.41%89.87%

Correlation

The correlation between WM and IBIT is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

-0.06

The correlation between WM and IBIT shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Waste Management, Inc.

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB

Доходность на риск

WM vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WM
Ранг доходности на риск WM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 2828
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WM c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMIBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
-0.92

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
-1.30

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.85

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

-0.78

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

-1.37

+0.58

WM vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WM на текущий момент составляет -0.32, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WM и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WM и IBIT

Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и IBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.85%

-52.11%

-25.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-52.11%

+35.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.24%

-49.45%

+39.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.69%

-16.53%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.58%

29.64%

-22.06%

Волатильность

Сравнение волатильности WM и IBIT

Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 6.13%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

12.07%

-5.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

34.45%

-20.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

44.10%

-25.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

50.26%

-31.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

50.26%

-30.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WM и IBIT

Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WM
Waste Management, Inc.		1.61%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Часто задаваемые вопросы

WM and IBIT have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBIT has higher volatility (12.07%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs IBIT's -52.11%.

WM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WM и IBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор