PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WM с DDLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WM с DDLS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WM (Waste Management, Inc.) is a stock, while DDLS (WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund) is Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index. Over the past 10 years, WM returned 15.36%/yr vs 10.19%/yr for DDLS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WM и DDLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waste Management, Inc. (WM) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WM показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у DDLS с доходностью 6.60%. За последние 10 лет акции WM превзошли акции DDLS по среднегодовой доходности: 15.36% против 10.19% соответственно.

WM

1 день
0.30%
1 месяц
1.83%
С начала года
0.71%
6 месяцев
2.63%
1 год
-5.98%
3 года*
12.33%
5 лет*
11.14%
10 лет*
15.36%

DDLS

1 день
0.15%
1 месяц
0.00%
С начала года
6.60%
6 месяцев
8.68%
1 год
21.59%
3 года*
16.89%
5 лет*
9.76%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WM и DDLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WM
Waste Management, Inc.		0.71%10.50%14.28%16.20%-4.49%43.82%5.46%30.45%5.32%24.46%
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		6.60%27.97%10.22%15.25%-10.13%17.75%-2.95%24.84%-16.92%26.91%

Correlation

The correlation between WM and DDLS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2016 г.

0.26

The correlation between WM and DDLS shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Waste Management, Inc.

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP
Часто сравнивают с DDLS:
DDLS с DLSDDLS с EPIDDLS с ISVLDDLS с SMCWXDDLS с AVDVDDLS с DISVDDLS с IDOG

Доходность на риск

WM vs. DDLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WM
Ранг доходности на риск WM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 2828
Ранг коэф-та Мартина
DDLS
Ранг доходности на риск DDLS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDLS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDLS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDLS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDLS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDLS: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WM c DDLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMDDLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
1.64

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
2.37

-2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.30

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

2.03

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

7.42

-8.22

WM vs. DDLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WM на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа DDLS равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WM и DDLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WM и DDLS

Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки DDLS в -36.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и DDLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMDDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.85%

-36.80%

-41.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-10.69%

-6.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-11.66%

-6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-19.87%

+1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.07%

-36.80%

+6.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.24%

-2.39%

-7.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.69%

-5.70%

-11.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.58%

2.92%

+4.66%

Волатильность

Сравнение волатильности WM и DDLS

Waste Management, Inc. (WM) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что WM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMDDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

4.55%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

11.06%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

13.26%

+5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

13.82%

+4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

15.60%

+3.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WM и DDLS

Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности DDLS в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		3.52%3.80%4.11%4.05%5.44%3.18%3.16%3.68%1.75%1.60%3.47%0.00%
WM
Waste Management, Inc.		1.61%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Часто задаваемые вопросы

WM and DDLS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WM has higher volatility (6.13%) compared to DDLS (4.55%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs DDLS's -36.80%.

DDLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WM и DDLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор