PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLH с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLH с QCLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clean Harbors, Inc. (CLH) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).

QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности CLH и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clean Harbors, Inc. (CLH) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLH и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLH
Clean Harbors, Inc.		23.69%1.89%31.88%52.92%14.38%31.10%-11.25%73.76%-8.95%-2.61%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		5.17%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%

Доходность по периодам

С начала года, CLH показывает доходность 23.69%, что значительно выше, чем у QCLN с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции CLH превзошли акции QCLN по среднегодовой доходности: 19.26% против 12.87% соответственно.

CLH

1 день
1.15%
1 месяц
-2.35%
С начала года
23.69%
6 месяцев
27.17%
1 год
44.42%
3 года*
26.71%
5 лет*
27.48%
10 лет*
19.26%

QCLN

1 день
0.90%
1 месяц
-4.61%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.63%
1 год
61.08%
3 года*
-2.97%
5 лет*
-7.09%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clean Harbors, Inc.

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с CLH:
CLH с WMCLH с CWSTCLH с MC.PACLH с GFLCLH с SPYCLH с QQQCLH с VOO
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Доходность на риск

CLH vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLH
Ранг доходности на риск CLH: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLH: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLH: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLH: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLH: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLH: 8585
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLH c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clean Harbors, Inc. (CLH) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLHQCLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.63

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.23

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

3.97

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

12.27

-4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLH vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLH на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLN равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLH и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLHQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.63

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

-0.19

+1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.37

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.15

+0.12

Корреляция

Корреляция между CLH и QCLN составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLH и QCLN

CLH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLH
Clean Harbors, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.21%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Просадки

Сравнение просадок CLH и QCLN

Максимальная просадка CLH за все время составила -93.48%, что больше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLH и QCLN.

Загрузка...

Показатели просадок

CLHQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.48%

-76.18%

-17.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.45%

-16.18%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.86%

-69.49%

+38.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.51%

-71.73%

+7.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-45.67%

+43.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.05%

-43.54%

+10.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

5.24%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CLH и QCLN

Текущая волатильность для Clean Harbors, Inc. (CLH) составляет 8.08%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что CLH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLHQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

13.73%

-5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.42%

27.33%

-5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.00%

37.76%

-10.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.38%

37.87%

-9.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.64%

34.62%

+0.02%