Сравнение CLH с CWST
CLH (Clean Harbors, Inc.) and CWST (Casella Waste Systems, Inc.) are both stocks. Both operate in the Waste Management industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, CLH returned 19.87%/yr vs 25.55%/yr for CWST. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CLH и CWST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLH показывает доходность 31.88%, что значительно выше, чем у CWST с доходностью -8.07%. За последние 10 лет акции CLH уступали акциям CWST по среднегодовой доходности: 19.87% против 25.55% соответственно.
CLH
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 4.98%
- 6 месяцев
- 18.51%
- С начала года
- 31.88%
- 1 год
- 27.80%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- 25.38%
- 10 лет*
- 19.87%
- Всё время*
- 19.24%
CWST
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -6.47%
- 6 месяцев
- -13.26%
- С начала года
- -8.07%
- 1 год
- -9.23%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 25.55%
- Всё время*
- 4.90%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $181.42M | $151.09M | $151.69M | |
| $56.23M | $63.92M | $61.51M |
Сравнение доходности по годам CLH и CWST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLH Clean Harbors, Inc. | 31.88% | 1.89% | 31.88% | 52.92% | 14.38% | 31.10% | -11.25% | 73.76% | -8.95% | -2.61% |
CWST Casella Waste Systems, Inc. | -8.07% | -7.44% | 23.81% | 7.75% | -7.15% | 37.89% | 34.59% | 61.57% | 23.76% | 85.50% |
Correlation
The correlation between CLH and CWST is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.33 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 1997 г. | 0.24 |
The correlation between CLH and CWST shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLH:
$16.32B
CWST:
$5.64B
CLH:
$8.24
CWST:
$0.11
CLH:
37.52
CWST:
800.92
CLH:
2.64
CWST:
3.05
CLH:
5.60
CWST:
3.65
CLH:
$6.24B
CWST:
$1.88B
CLH:
$1.66B
CWST:
$248.24M
CLH:
$1.22B
CWST:
$405.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLH vs. CWST — Ранг доходности на риск
CLH
CWST
Сравнение CLH c CWST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clean Harbors, Inc. (CLH) и Casella Waste Systems, Inc. (CWST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLH | CWST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.98 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | -0.31 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | -0.64 | +4.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLH и CWST
Максимальная просадка CLH за все время составила -93.48%, что меньше максимальной просадки CWST в -98.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLH и CWST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLH | CWST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.48% | -98.52% | +5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.45% | -30.16% | +10.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.86% | -37.72% | +6.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.86% | -37.72% | +6.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.51% | -37.72% | -26.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -25.20% | +19.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.78% | -52.87% | +20.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 14.41% | -7.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLH и CWST
Clean Harbors, Inc. (CLH) и Casella Waste Systems, Inc. (CWST) имеют волатильность 8.82% и 9.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLH | CWST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 9.11% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.07% | 28.92% | -8.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.26% | 34.79% | -6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.71% | 27.60% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.81% | 30.96% | +3.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLH и CWST
Ни CLH, ни CWST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLH и CWST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clean Harbors, Inc. и Casella Waste Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLH и CWST
CLH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Clean Harbors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 483.47M при выручке в 1.74B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.
CWST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Casella Waste Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 457.33M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CLH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Clean Harbors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 268.90M при выручке в 1.74B, что соответствует операционной рентабельности 15.5%.
CWST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Casella Waste Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.86M при выручке в 457.33M, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
CLH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Clean Harbors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 170.46M при выручке в 1.74B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
CWST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Casella Waste Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.54M при выручке в 457.33M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.
Часто задаваемые вопросы
CLH and CWST have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CWST has higher volatility (9.11%) compared to CLH (8.82%). In terms of maximum drawdown, CLH dropped -93.48% vs CWST's -98.52%.
CLH currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLH и CWST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор