Сравнение CLH с CWST

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CLH с CWST

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clean Harbors, Inc. (CLH) и Casella Waste Systems, Inc. (CWST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLH или CWST.

Корреляция

Корреляция между CLH и CWST составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CLH и CWST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clean Harbors, Inc. (CLH) и Casella Waste Systems, Inc. (CWST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CLH

CWST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLH:

0.16

CWST:

0.76

Коэф-т Сортино

CLH:

0.42

CWST:

1.17

Коэф-т Омега

CLH:

1.05

CWST:

1.14

Коэф-т Кальмара

CLH:

0.16

CWST:

1.74

Коэф-т Мартина

CLH:

0.46

CWST:

3.83

Индекс Язвы

CLH:

9.88%

CWST:

4.58%

Дневная вол-ть

CLH:

28.18%

CWST:

23.18%

Макс. просадка

CLH:

-95.54%

CWST:

-98.52%

Текущая просадка

CLH:

-21.82%

CWST:

-1.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLH:

$11.09B

CWST:

$7.24B

EPS

CLH:

$7.41

CWST:

$0.23

Цена/прибыль

CLH:

27.79

CWST:

496.91

PEG коэффициент

CLH:

188.43

CWST:

7.52

Общая выручка (12 мес.)

CLH:

$4.51B

CWST:

$1.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

CLH:

$1.31B

CWST:

$305.22M

EBITDA (12 мес.)

CLH:

$874.68M

CWST:

$258.99M

Доходность по периодам

С начала года, CLH показывает доходность -10.52%, что значительно ниже, чем у CWST с доходностью 8.01%. За последние 10 лет акции CLH уступали акциям CWST по среднегодовой доходности: 13.67% против 34.31% соответственно.

CLH

С начала года

-10.52%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-15.12%

1 год

5.36%

5 лет

35.26%

10 лет

13.67%

CWST

С начала года

8.01%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

16.31%

1 год

20.25%

5 лет

23.91%

10 лет

34.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLH и CWST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CLH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CWST

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLH c CWST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clean Harbors, Inc. (CLH) и Casella Waste Systems, Inc. (CWST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CLH: 0.16

CWST: 0.76

Коэффициент Сортино

CLH: 0.42

CWST: 1.17

Коэффициент Омега

CLH: 1.05

CWST: 1.14

Коэффициент Кальмара

CLH: 0.16

CWST: 1.74

Коэффициент Мартина

CLH: 0.46

CWST: 3.83

Показатель коэффициента Шарпа CLH на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа CWST равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLH и CWST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CLH

CWST

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLH и CWST

Ни CLH, ни CWST не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CLH и CWST

Максимальная просадка CLH за все время составила -95.54%, примерно равная максимальной просадке CWST в -98.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLH и CWST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CLH

CWST

Волатильность

Сравнение волатильности CLH и CWST

Clean Harbors, Inc. (CLH) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Casella Waste Systems, Inc. (CWST) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что CLH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CLH

CWST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLH и CWST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clean Harbors, Inc. и Casella Waste Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CLH с CWST

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CLH и CWST

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLH и CWST

CLH

CWST

Сравнение CLH c CWST - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLH и CWST

Просадки

Сравнение просадок CLH и CWST

Волатильность

Сравнение волатильности CLH и CWST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLH и CWST

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество