Сравнение CLH с CWST

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CLH с CWST

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clean Harbors, Inc. (CLH) и Casella Waste Systems, Inc. (CWST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLH или CWST.

Корреляция

Корреляция между CLH и CWST составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CLH и CWST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clean Harbors, Inc. (CLH) и Casella Waste Systems, Inc. (CWST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CLH

CWST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLH:

0.60

CWST:

1.17

Коэф-т Сортино

CLH:

1.00

CWST:

1.66

Коэф-т Омега

CLH:

1.13

CWST:

1.21

Коэф-т Кальмара

CLH:

0.84

CWST:

2.55

Коэф-т Мартина

CLH:

2.84

CWST:

5.76

Индекс Язвы

CLH:

5.76%

CWST:

4.46%

Дневная вол-ть

CLH:

27.04%

CWST:

22.05%

Макс. просадка

CLH:

-95.54%

CWST:

-98.52%

Текущая просадка

CLH:

-17.23%

CWST:

-1.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLH:

$11.74B

CWST:

$7.22B

EPS

CLH:

$7.43

CWST:

$0.23

Цена/прибыль

CLH:

29.34

CWST:

495.61

PEG коэффициент

CLH:

188.43

CWST:

7.52

Общая выручка (12 мес.)

CLH:

$5.89B

CWST:

$1.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

CLH:

$1.62B

CWST:

$647.04M

EBITDA (12 мес.)

CLH:

$1.11B

CWST:

$327.81M

Доходность по периодам

С начала года, CLH показывает доходность -5.27%, что значительно ниже, чем у CWST с доходностью 7.73%. За последние 10 лет акции CLH уступали акциям CWST по среднегодовой доходности: 15.37% против 39.29% соответственно.

CLH

С начала года

-5.27%

1 месяц

-10.46%

6 месяцев

-10.98%

1 год

19.49%

5 лет

20.09%

10 лет

15.37%

CWST

С начала года

7.73%

1 месяц

5.71%

6 месяцев

6.43%

1 год

24.95%

5 лет

16.36%

10 лет

39.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLH и CWST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CLH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CWST

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLH c CWST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clean Harbors, Inc. (CLH) и Casella Waste Systems, Inc. (CWST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLH

CWST

Показатель коэффициента Шарпа CLH на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа CWST равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLH и CWST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CLH

CWST

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLH и CWST

Ни CLH, ни CWST не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CLH и CWST

Максимальная просадка CLH за все время составила -95.54%, примерно равная максимальной просадке CWST в -98.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLH и CWST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CLH

CWST

Волатильность

Сравнение волатильности CLH и CWST

Текущая волатильность для Clean Harbors, Inc. (CLH) составляет 6.46%, в то время как у Casella Waste Systems, Inc. (CWST) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что CLH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CLH

CWST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLH и CWST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clean Harbors, Inc. и Casella Waste Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CLH с CWST

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CLH и CWST

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLH и CWST

CLH

CWST

Сравнение CLH c CWST - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLH и CWST

Просадки

Сравнение просадок CLH и CWST

Волатильность

Сравнение волатильности CLH и CWST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLH и CWST

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество