PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLH с GFL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CLH с GFL

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clean Harbors, Inc. (CLH) и GFL Environmental Inc. (GFL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLH или GFL.

Корреляция

Корреляция между CLH и GFL составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CLH и GFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clean Harbors, Inc. (CLH) и GFL Environmental Inc. (GFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
222.60%
210.47%
CLH
GFL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLH:

0.34

GFL:

2.07

Коэф-т Сортино

CLH:

0.67

GFL:

2.95

Коэф-т Омега

CLH:

1.09

GFL:

1.38

Коэф-т Кальмара

CLH:

0.33

GFL:

2.35

Коэф-т Мартина

CLH:

0.85

GFL:

13.12

Индекс Язвы

CLH:

11.84%

GFL:

4.73%

Дневная вол-ть

CLH:

29.42%

GFL:

29.66%

Макс. просадка

CLH:

-95.54%

GFL:

-42.59%

Текущая просадка

CLH:

-15.41%

GFL:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLH:

$11.53B

GFL:

$18.48B

EPS

CLH:

$7.42

GFL:

-$1.52

Коэффициент P/S

CLH:

2.00

GFL:

2.31

Коэффициент P/B

CLH:

4.63

GFL:

3.14

Общая выручка (12 мес.)

CLH:

$5.95B

GFL:

$7.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

CLH:

$1.72B

GFL:

$1.48B

EBITDA (12 мес.)

CLH:

$1.10B

GFL:

$1.14B

Доходность по периодам

С начала года, CLH показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у GFL с доходностью 15.88%.

CLH

С начала года

-3.19%

1 месяц

17.69%

6 месяцев

-6.27%

1 год

7.45%

5 лет

35.08%

10 лет

15.16%

GFL

С начала года

15.88%

1 месяц

15.35%

6 месяцев

24.79%

1 год

57.56%

5 лет

24.95%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLH и GFL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLH
Ранг риск-скорректированной доходности CLH, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLH, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLH, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLH, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLH, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLH, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
GFL
Ранг риск-скорректированной доходности GFL, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GFL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLH c GFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clean Harbors, Inc. (CLH) и GFL Environmental Inc. (GFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CLH, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CLH: 0.34
GFL: 2.07
Коэффициент Сортино CLH, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CLH: 0.67
GFL: 2.95
Коэффициент Омега CLH, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CLH: 1.09
GFL: 1.38
Коэффициент Кальмара CLH, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CLH: 0.33
GFL: 2.35
Коэффициент Мартина CLH, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
CLH: 0.85
GFL: 13.12

Показатель коэффициента Шарпа CLH на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа GFL равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLH и GFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.34
2.07
CLH
GFL

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLH и GFL

CLH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.

TTM20242023202220212020
CLH
Clean Harbors, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GFL
GFL Environmental Inc.		0.11%0.12%0.15%0.50%0.11%0.10%

Просадки

Сравнение просадок CLH и GFL

Максимальная просадка CLH за все время составила -95.54%, что больше максимальной просадки GFL в -42.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLH и GFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-15.41%
0
CLH
GFL

Волатильность

Сравнение волатильности CLH и GFL

Текущая волатильность для Clean Harbors, Inc. (CLH) составляет 11.54%, в то время как у GFL Environmental Inc. (GFL) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что CLH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.54%
14.18%
CLH
GFL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLH и GFL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clean Harbors, Inc. и GFL Environmental Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B20212022202320242025
1.43B
1.56B
(CLH) Общая выручка
(GFL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию