PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CLH с EVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CLH и EVX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности CLH и EVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clean Harbors, Inc. (CLH) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
924.58%
389.03%
CLH
EVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLH:

1.09

EVX:

1.11

Коэф-т Сортино

CLH:

1.58

EVX:

1.56

Коэф-т Омега

CLH:

1.22

EVX:

1.20

Коэф-т Кальмара

CLH:

2.43

EVX:

1.39

Коэф-т Мартина

CLH:

8.02

EVX:

6.30

Индекс Язвы

CLH:

3.78%

EVX:

2.46%

Дневная вол-ть

CLH:

27.75%

EVX:

13.92%

Макс. просадка

CLH:

-95.54%

EVX:

-55.91%

Текущая просадка

CLH:

-12.48%

EVX:

-9.52%

Доходность по периодам

С начала года, CLH показывает доходность 32.10%, что значительно выше, чем у EVX с доходностью 13.93%. За последние 10 лет акции CLH превзошли акции EVX по среднегодовой доходности: 16.55% против 12.52% соответственно.


CLH

С начала года

32.10%

1 месяц

-6.85%

6 месяцев

1.95%

1 год

30.95%

5 лет

21.84%

10 лет

16.55%

EVX

С начала года

13.93%

1 месяц

-6.27%

6 месяцев

2.38%

1 год

14.51%

5 лет

10.65%

10 лет

12.52%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CLH c EVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clean Harbors, Inc. (CLH) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLH, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.091.11
Коэффициент Сортино CLH, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.581.56
Коэффициент Омега CLH, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.221.20
Коэффициент Кальмара CLH, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.431.39
Коэффициент Мартина CLH, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.008.026.30
CLH
EVX

Показатель коэффициента Шарпа CLH на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLH и EVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.09
1.11
CLH
EVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLH и EVX

Ни CLH, ни EVX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CLH
Clean Harbors, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF
0.00%0.95%0.41%0.24%0.33%0.44%0.38%0.89%0.70%1.16%1.58%1.15%

Просадки

Сравнение просадок CLH и EVX

Максимальная просадка CLH за все время составила -95.54%, что больше максимальной просадки EVX в -55.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLH и EVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.48%
-9.52%
CLH
EVX

Волатильность

Сравнение волатильности CLH и EVX

Clean Harbors, Inc. (CLH) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что CLH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.72%
4.12%
CLH
EVX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab