Сравнение CLH с EVX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CLH показывает доходность 2.98%, а EVX немного ниже – 2.85%. За последние 10 лет акции CLH превзошли акции EVX по среднегодовой доходности: 17.89% против 13.58% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clean Harbors, Inc. (CLH) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CLH на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLH и EVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CLH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

Максимальная просадка CLH за все время составила -95.54%, что больше максимальной просадки EVX в -55.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLH и EVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Clean Harbors, Inc. (CLH) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что CLH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.