PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLH с EVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLH с EVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clean Harbors, Inc. (CLH) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX).

EVX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Environmental Services Index. Фонд был запущен 16 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности CLH и EVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clean Harbors, Inc. (CLH) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLH и EVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLH
Clean Harbors, Inc.		23.69%1.89%31.88%52.92%14.38%31.10%-11.25%73.76%-8.95%-2.61%
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		2.88%11.72%12.99%12.97%-10.58%27.47%13.28%28.41%-3.82%16.05%

Доходность по периодам

С начала года, CLH показывает доходность 23.69%, что значительно выше, чем у EVX с доходностью 2.88%. За последние 10 лет акции CLH превзошли акции EVX по среднегодовой доходности: 19.26% против 12.31% соответственно.

CLH

1 день
1.15%
1 месяц
-2.35%
С начала года
23.69%
6 месяцев
27.17%
1 год
44.42%
3 года*
26.71%
5 лет*
27.48%
10 лет*
19.26%

EVX

1 день
1.58%
1 месяц
-6.51%
С начала года
2.88%
6 месяцев
1.94%
1 год
10.73%
3 года*
11.15%
5 лет*
8.33%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clean Harbors, Inc.

VanEck Vectors Environmental Services ETF

Часто сравнивают с CLH:
CLH с WMCLH с CWSTCLH с MC.PACLH с GFLCLH с SPYCLH с QQQCLH с VOO
Часто сравнивают с EVX:
EVX с VOOEVX с PHOEVX с ^DJTEVX с AQWAEVX с EPUEVX с DRIVEVX с ECLN

Доходность на риск

CLH vs. EVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLH
Ранг доходности на риск CLH: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLH: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLH: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLH: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLH: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLH: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EVX
Ранг доходности на риск EVX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLH c EVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clean Harbors, Inc. (CLH) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLHEVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

0.64

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.00

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.13

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

0.97

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

2.79

+5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLH vs. EVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLH на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа EVX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLH и EVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLHEVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.64

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.47

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.61

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.43

-0.17

Корреляция

Корреляция между CLH и EVX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLH и EVX

CLH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLH
Clean Harbors, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		0.18%0.19%0.46%0.95%0.41%0.24%0.32%0.38%0.38%0.89%0.70%1.16%

Просадки

Сравнение просадок CLH и EVX

Максимальная просадка CLH за все время составила -93.48%, что больше максимальной просадки EVX в -55.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLH и EVX.

Загрузка...

Показатели просадок

CLHEVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.48%

-55.91%

-37.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.45%

-11.53%

-7.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.86%

-21.45%

-9.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.51%

-41.01%

-23.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-7.06%

+4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.05%

-8.78%

-24.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

4.02%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CLH и EVX

Clean Harbors, Inc. (CLH) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что CLH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLHEVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

5.33%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.42%

10.59%

+10.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.00%

16.82%

+10.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.38%

17.66%

+10.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.64%

20.24%

+14.40%