PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLH с EVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLH с EVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLH (Clean Harbors, Inc.) is a stock, while EVX (VanEck Vectors Environmental Services ETF) is Industrials Equities fund tracking the NYSE Arca Environmental Services Index. Over the past 10 years, CLH returned 18.43%/yr vs 12.03%/yr for EVX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CLH и EVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clean Harbors, Inc. (CLH) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLH показывает доходность 22.24%, что значительно выше, чем у EVX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции CLH превзошли акции EVX по среднегодовой доходности: 18.43% против 12.03% соответственно.

CLH

1 день
3.86%
1 месяц
-7.67%
С начала года
22.24%
6 месяцев
20.94%
1 год
26.51%
3 года*
23.84%
5 лет*
25.00%
10 лет*
18.43%

EVX

1 день
1.54%
1 месяц
-0.67%
С начала года
2.99%
6 месяцев
2.46%
1 год
5.22%
3 года*
10.41%
5 лет*
7.13%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLH и EVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLH
Clean Harbors, Inc.		22.24%1.89%31.88%52.92%14.38%31.10%-11.25%73.76%-8.95%-2.61%
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		2.99%11.72%12.99%12.97%-10.58%27.47%13.28%28.41%-3.82%16.05%

Correlation

The correlation between CLH and EVX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2006 г.

0.55

The correlation between CLH and EVX shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clean Harbors, Inc.

VanEck Vectors Environmental Services ETF

Часто сравнивают с CLH:
CLH с WMCLH с CWSTCLH с MC.PACLH с GFLCLH с SPYCLH с VOOCLH с QQQ
Часто сравнивают с EVX:
EVX с PHOEVX с VOOEVX с ^DJTEVX с EPUEVX с AQWAEVX с AVGOEVX с DRIV

Доходность на риск

CLH vs. EVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLH
Ранг доходности на риск CLH: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLH: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLH: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLH: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLH: 7373
Ранг коэф-та Мартина
EVX
Ранг доходности на риск EVX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLH c EVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clean Harbors, Inc. (CLH) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLHEVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
0.39

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
0.63

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.07

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

0.48

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.35

1.15

+3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLH vs. EVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLH на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа EVX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLH и EVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLHEVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.39

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.41

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.60

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.43

-0.14

Просадки

Сравнение просадок CLH и EVX

Максимальная просадка CLH за все время составила -93.48%, что больше максимальной просадки EVX в -55.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLH и EVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLHEVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.48%

-55.91%

-37.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.45%

-10.85%

-8.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.86%

-19.33%

-11.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.86%

-21.45%

-9.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.51%

-41.01%

-23.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.63%

-6.96%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.91%

-8.76%

-24.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.11%

4.56%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CLH и EVX

Clean Harbors, Inc. (CLH) имеет более высокую волатильность в 12.10% по сравнению с VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что CLH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLHEVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.10%

3.52%

+8.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.10%

9.90%

+9.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.83%

13.58%

+13.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.63%

17.60%

+11.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.74%

20.25%

+14.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLH и EVX

CLH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLH
Clean Harbors, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		0.18%0.19%0.46%0.95%0.41%0.24%0.32%0.38%0.38%0.89%0.70%1.16%

Часто задаваемые вопросы

CLH and EVX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLH has higher volatility (12.10%) compared to EVX (3.52%). In terms of maximum drawdown, CLH dropped -93.48% vs EVX's -55.91%.

CLH currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLH и EVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор