Сравнение WM с CHAT
WM (Waste Management, Inc.) is a stock, while CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Over the past 3 years, WM returned 11.27%/yr vs 55.51%/yr for CHAT. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности WM и CHAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WM показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 74.30%.
WM
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- -7.86%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 15.51%
CHAT
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 27.78%
- С начала года
- 74.30%
- 6 месяцев
- 73.13%
- 1 год
- 144.01%
- 3 года*
- 55.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WM и CHAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | -0.38% | 10.50% | 14.28% | 9.96% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 74.30% | 49.85% | 30.98% | 19.23% |
Correlation
The correlation between WM and CHAT is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г. | -0.11 |
Over the past year, the inverse relationship between WM and CHAT has strengthened: their correlation has moved from -0.11 to -0.35, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WM vs. CHAT — Ранг доходности на риск
WM
CHAT
Сравнение WM c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WM | CHAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.65 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 8.90 | -9.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 26.26 | -27.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WM | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 4.72 | -5.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.98 | -1.62 |
Просадки
Сравнение просадок WM и CHAT
Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и CHAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WM | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -31.34% | -46.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.04% | -16.28% | -0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -31.34% | +13.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.21% | -0.66% | -10.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.69% | -5.35% | -12.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.92% | 5.51% | +2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности WM и CHAT
Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 5.88%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WM | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 11.70% | -5.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | 24.62% | -11.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 30.74% | -12.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.53% | 29.90% | -11.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 29.90% | -10.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WM и CHAT
Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности CHAT в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 1.64% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WM Waste Management, Inc. | 1.57% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
WM and CHAT have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHAT has higher volatility (11.70%) compared to WM (5.88%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs CHAT's -31.34%.
CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.72 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WM и CHAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор