PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WM с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WM с CHAT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

WM (Waste Management, Inc.) is a stock, while CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Over the past 3 years, WM returned 11.43%/yr vs 51.32%/yr for CHAT. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности WM и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waste Management, Inc. (WM) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WM показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 63.45%.

WM

1 день
2.59%
1 месяц
0.87%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.15%
1 год
-5.27%
3 года*
11.43%
5 лет*
11.30%
10 лет*
15.19%

CHAT

1 день
-7.40%
1 месяц
7.27%
С начала года
63.45%
6 месяцев
62.78%
1 год
115.67%
3 года*
51.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WM и CHAT

2026 (YTD)202520242023
WM
Waste Management, Inc.		0.43%10.50%14.28%8.83%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		63.45%49.85%30.98%21.04%

Correlation

The correlation between WM and CHAT is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

-0.14

Over the past year, the inverse relationship between WM and CHAT has strengthened: their correlation has moved from -0.14 to -0.40, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Waste Management, Inc.

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с SMHCHAT с WTAICHAT с WISE

Доходность на риск

WM vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WM
Ранг доходности на риск WM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WM c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
3.34

-3.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
3.54

-3.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.49

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

7.14

-7.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

19.81

-20.49

WM vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WM на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WM и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WM и CHAT

Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.85%

-31.34%

-46.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-16.28%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-31.34%

+13.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.49%

-7.40%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.68%

-5.38%

-12.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

5.86%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности WM и CHAT

Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 6.58%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 19.25%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

19.25%

-12.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

29.60%

-15.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.24%

34.87%

-15.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

31.22%

-12.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

31.22%

-11.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WM и CHAT

Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности CHAT в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.74%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WM
Waste Management, Inc.		1.62%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Часто задаваемые вопросы

WM and CHAT have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (19.25%) compared to WM (6.58%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs CHAT's -31.34%.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WM и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор