Сравнение WM с APG
WM (Waste Management, Inc.) and APG (APi Group Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — WM in Waste Management, APG in Engineering & Construction. Over the past 5 years, WM returned 11.14%/yr vs 23.23%/yr for APG. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WM и APG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WM показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у APG с доходностью 10.66%.
WM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 15.36%
APG
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 35.55%
- 5 лет*
- 23.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WM и APG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | 0.71% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 17.69% |
APG APi Group Corporation | 10.66% | 59.55% | 3.96% | 83.94% | -27.01% | 41.98% | 79.17% |
Correlation
The correlation between WM and APG is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2020 г. | 0.20 |
The correlation between WM and APG shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WM:
$88.75B
APG:
$18.42B
WM:
$6.91
APG:
$0.73
WM:
31.76
APG:
58.09
WM:
2.60
APG:
0.12
WM:
3.49
APG:
2.20
WM:
8.86
APG:
5.28
WM:
$25.41B
APG:
$8.17B
WM:
$5.61B
APG:
$2.57B
WM:
$6.96B
APG:
$820.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WM vs. APG — Ранг доходности на риск
WM
APG
Сравнение WM c APG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и APi Group Corporation (APG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WM | APG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.21 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.79 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 5.30 | -6.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WM и APG
Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки APG в -49.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и APG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WM | APG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -49.62% | -28.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -17.83% | +1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -21.23% | +3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -49.62% | +31.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.24% | -14.29% | +4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.69% | -10.33% | -7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 6.01% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности WM и APG
Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 6.13%, в то время как у APi Group Corporation (APG) волатильность равна 10.16%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WM | APG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 10.16% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 22.26% | -8.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 28.63% | -9.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 32.63% | -14.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 33.16% | -13.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WM и APG
Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как APG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APG APi Group Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WM Waste Management, Inc. | 1.61% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WM и APG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Management, Inc. и APi Group Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WM и APG
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
APG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о валовой прибыли в 620.00M при выручке в 1.98B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
APG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила об операционной прибыли в 103.00M при выручке в 1.98B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
APG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.00M при выручке в 1.98B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
Часто задаваемые вопросы
WM and APG have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APG has higher volatility (10.16%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs APG's -49.62%.
APG currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WM и APG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор