PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLTG с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WLTG с ITOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WLTG (WealthTrust DBS Long Term Growth ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. WLTG is actively managed, while ITOT is passively managed. Over the past 3 years, WLTG returned 24.13%/yr vs 22.39%/yr for ITOT. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. WLTG charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности WLTG и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WLTG показывает доходность 8.40%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 11.78%.

WLTG

1 день
0.76%
1 месяц
1.79%
С начала года
8.40%
6 месяцев
8.94%
1 год
28.74%
3 года*
24.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

ITOT

1 день
0.48%
1 месяц
4.64%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.52%
1 год
28.81%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WLTG и ITOT

2026 (YTD)20252024202320222021
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF		8.40%24.55%26.90%17.00%-22.64%1.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.78%17.00%23.80%26.12%-19.47%1.30%

Correlation

The correlation between WLTG and ITOT is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г.

0.94

The correlation between WLTG and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WealthTrust DBS Long Term Growth ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с WLTG:
WLTG с BDGSWLTG с SPYWLTG с VOOWLTG с LRGFWLTG с SPYGWLTG с INTFWLTG с NSCR
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

WLTG vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLTG
Ранг доходности на риск WLTG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLTG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLTG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLTG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLTG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLTG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLTG c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLTGITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.37

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
3.24

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

3.25

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.59

14.92

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WLTG vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLTG на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLTG и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WLTGITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.37

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.57

+0.12

Просадки

Сравнение просадок WLTG и ITOT

Максимальная просадка WLTG за все время составила -25.14%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLTG и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WLTGITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.14%

-55.20%

+30.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-8.90%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.12%

-19.44%

+2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.25%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-6.97%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.94%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности WLTG и ITOT

WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 2.93% и 2.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WLTGITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

2.94%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

9.14%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.32%

12.19%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

17.35%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

18.26%

-3.13%

Сравнение комиссий WLTG и ITOT

WLTG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLTG и ITOT

Дивидендная доходность WLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности ITOT в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.97%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF		4.09%4.43%0.55%0.71%0.44%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, WLTG and ITOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ITOT has higher volatility (2.94%) compared to WLTG (2.93%). In terms of maximum drawdown, WLTG dropped -25.14% vs ITOT's -55.20%.

On 3-year performance, WLTG leads with 24.13% vs 22.39% for ITOT. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WLTG has performed better with a 24.13% return vs 22.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for WLTG.

WLTG has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.97% for ITOT.

They also come from different issuers: WealthTrust and iShares. Their fees differ too: 0.75% for WLTG and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WLTG и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор