Сравнение WLTG с HCMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) и Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT).
WLTG и HCMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WLTG - это активно управляемый фонд от WealthTrust. Фонд был запущен 6 дек. 2021 г.. HCMT - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности WLTG и HCMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WLTG и HCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | -1.62% | 24.55% | 26.90% | 9.83% |
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | -8.51% | 7.39% | 39.14% | 5.67% |
Доходность по периодам
С начала года, WLTG показывает доходность -1.62%, что значительно выше, чем у HCMT с доходностью -8.51%.
WLTG
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 26.65%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HCMT
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -8.51%
- 6 месяцев
- -6.74%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WLTG и HCMT
WLTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HCMT в 1.17%.
Доходность на риск
WLTG vs. HCMT — Ранг доходности на риск
WLTG
HCMT
Сравнение WLTG c HCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) и Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WLTG | HCMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 0.53 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 0.87 | +1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.12 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 0.89 | +1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | 2.46 | +8.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WLTG | HCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 0.53 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.49 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между WLTG и HCMT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLTG и HCMT
Дивидендная доходность WLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности HCMT в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | 4.50% | 4.43% | 0.55% | 0.71% | 0.44% | 0.02% |
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | 0.46% | 0.43% | 2.75% | 0.63% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WLTG и HCMT
Максимальная просадка WLTG за все время составила -25.14%, что меньше максимальной просадки HCMT в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLTG и HCMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| WLTG | HCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.14% | -36.26% | +11.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -19.31% | +9.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -13.43% | +7.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -8.33% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 6.98% | -4.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLTG и HCMT
Текущая волатильность для WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) составляет 5.70%, в то время как у Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что WLTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WLTG | HCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 7.49% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 20.06% | -9.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 29.73% | -13.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 29.00% | -13.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.25% | 29.00% | -13.75% |