Сравнение WLTG с HCMT
WLTG (WealthTrust DBS Long Term Growth ETF) and HCMT (Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, WLTG returned 22.77%/yr vs 19.36%/yr for HCMT. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. WLTG charges 0.75%/yr vs 1.17%/yr for HCMT.
Доходность
Сравнение доходности WLTG и HCMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WLTG показывает доходность 5.86%, что значительно выше, чем у HCMT с доходностью 4.25%.
WLTG
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 22.97%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HCMT
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 28.07%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WLTG и HCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | 5.86% | 24.55% | 26.90% | 10.02% |
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | 4.25% | 7.39% | 39.14% | 6.45% |
Correlation
The correlation between WLTG and HCMT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | 0.89 |
The correlation between WLTG and HCMT has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLTG vs. HCMT — Ранг доходности на риск
WLTG
HCMT
Сравнение WLTG c HCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) и Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WLTG | HCMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.20 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.85 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.53 | 4.55 | +5.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WLTG и HCMT
Максимальная просадка WLTG за все время составила -25.14%, что меньше максимальной просадки HCMT в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLTG и HCMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WLTG | HCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.14% | -36.26% | +11.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -15.27% | +5.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.12% | -36.26% | +19.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -7.06% | +4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.97% | -8.17% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 6.18% | -3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLTG и HCMT
Текущая волатильность для WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) составляет 5.03%, в то время как у Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) волатильность равна 12.21%. Это указывает на то, что WLTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WLTG | HCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 12.21% | -7.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 19.52% | -8.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 26.29% | -12.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | 28.98% | -13.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.20% | 28.98% | -13.78% |
Сравнение комиссий WLTG и HCMT
WLTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HCMT в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLTG и HCMT
Дивидендная доходность WLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности HCMT в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | 0.60% | 0.43% | 2.75% | 0.63% | 0.00% | 0.00% |
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | 4.18% | 4.43% | 0.55% | 0.71% | 0.44% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
WLTG and HCMT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HCMT has higher volatility (12.21%) compared to WLTG (5.03%). In terms of maximum drawdown, WLTG dropped -25.14% vs HCMT's -36.26%.
On 3-year performance, WLTG leads with 22.77% vs 19.36% for HCMT. On fees, WLTG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, WLTG has been the lower-risk option at 5.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WLTG has performed better with a 22.77% return vs 19.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WLTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.17% for HCMT.
WLTG has the higher dividend yield at 4.18%, compared with 0.60% for HCMT.
They also come from different issuers: WealthTrust and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for WLTG and 1.17% for HCMT.
WLTG currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WLTG и HCMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор