Сравнение WLGAX с MRFOX

С начала года, WLGAX показывает доходность -12.64%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции WLGAX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 14.39% против 15.31% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WLGAX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WLGAX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLGAX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WLGAX и MRFOX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность WLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

Максимальная просадка WLGAX за все время составила -49.78%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLGAX и MRFOX.

Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что WLGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.