Сравнение WLGAX с IVOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX).
WLGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. IVOIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности WLGAX и IVOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WLGAX и IVOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLGAX Delaware Ivy Large Cap Growth Fund | -12.64% | 8.89% | 25.97% | 37.78% | -27.04% | 29.95% | 30.75% | 36.52% | 2.37% | 29.02% |
IVOIX Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund | 0.24% | 8.91% | 9.08% | 17.95% | -14.67% | 25.76% | 8.17% | 26.84% | -4.27% | 12.28% |
Доходность по периодам
С начала года, WLGAX показывает доходность -12.64%, что значительно ниже, чем у IVOIX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции WLGAX превзошли акции IVOIX по среднегодовой доходности: 14.39% против 9.80% соответственно.
WLGAX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -12.64%
- 6 месяцев
- -12.42%
- 1 год
- 1.55%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 14.39%
IVOIX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- 9.51%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WLGAX и IVOIX
WLGAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IVOIX в 0.83%.
Доходность на риск
WLGAX vs. IVOIX — Ранг доходности на риск
WLGAX
IVOIX
Сравнение WLGAX c IVOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WLGAX | IVOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.56 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 0.92 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.13 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 0.67 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 2.62 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WLGAX | IVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.56 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.35 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.52 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.49 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между WLGAX и IVOIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLGAX и IVOIX
Дивидендная доходность WLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что меньше доходности IVOIX в 15.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLGAX Delaware Ivy Large Cap Growth Fund | 9.63% | 8.41% | 3.31% | 3.07% | 12.91% | 9.68% | 6.56% | 12.84% | 14.16% | 4.45% | 5.19% | 6.43% |
IVOIX Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund | 15.69% | 15.79% | 11.69% | 5.43% | 4.44% | 3.50% | 1.75% | 2.05% | 4.31% | 1.42% | 1.10% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок WLGAX и IVOIX
Максимальная просадка WLGAX за все время составила -49.78%, что больше максимальной просадки IVOIX в -41.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLGAX и IVOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WLGAX | IVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.78% | -41.17% | -8.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.12% | -13.95% | -4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.00% | -21.87% | -15.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.00% | -41.17% | +4.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.27% | -7.98% | -7.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.18% | -4.99% | -8.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.44% | 3.56% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLGAX и IVOIX
Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что WLGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WLGAX | IVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 5.06% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 9.69% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 18.18% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.62% | 17.41% | +3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 19.01% | +1.64% |