PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLGAX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WLGAX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

WLGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности WLGAX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WLGAX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WLGAX
Delaware Ivy Large Cap Growth Fund		-12.64%8.89%25.97%37.78%-27.04%29.95%30.75%36.52%2.37%29.02%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, WLGAX показывает доходность -12.64%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции WLGAX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.39% против 18.99% соответственно.

WLGAX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-12.64%
6 месяцев
-12.42%
1 год
1.55%
3 года*
13.52%
5 лет*
8.72%
10 лет*
14.39%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Large Cap Growth Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с WLGAX:
WLGAX с DDVIXWLGAX с OILGXWLGAX с VIGAXWLGAX с DDFLXWLGAX с FSELXWLGAX с FSPGXWLGAX с VONG
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий WLGAX и QQQ

WLGAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

WLGAX
Delaware Ivy Large Cap Growth Fund
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

WLGAX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLGAX
Ранг доходности на риск WLGAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLGAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLGAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLGAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLGAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLGAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLGAX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLGAXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

1.07

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

1.66

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.24

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

2.00

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.43

7.32

-6.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WLGAX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLGAX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLGAX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WLGAXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.07

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.59

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.86

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.38

+0.06

Корреляция

Корреляция между WLGAX и QQQ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLGAX и QQQ

Дивидендная доходность WLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WLGAX
Delaware Ivy Large Cap Growth Fund		9.63%8.41%3.31%3.07%12.91%9.68%6.56%12.84%14.16%4.45%5.19%6.43%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок WLGAX и QQQ

Максимальная просадка WLGAX за все время составила -49.78%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLGAX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

WLGAXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.78%

-82.97%

+33.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.12%

-12.62%

-5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.00%

-35.12%

-1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.00%

-35.12%

-1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.27%

-7.86%

-7.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.18%

-32.99%

+19.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

3.44%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности WLGAX и QQQ

Текущая волатильность для Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) составляет 6.01%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что WLGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WLGAXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

6.61%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

12.82%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

22.70%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

22.38%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

22.25%

-1.60%