Сравнение WLGAX с QQQ

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WLGAX показывает доходность -7.51%, а QQQ немного выше – -7.43%. За последние 10 лет акции WLGAX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 5.75% против 16.72% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WLGAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WLGAX на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLGAX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

WLGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.

Максимальная просадка WLGAX за все время составила -50.18%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLGAX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) составляет 14.12%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что WLGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.