PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WLDR с RPHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WLDR и RPHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WLDR показывает доходность 32.91%, что значительно выше, чем у RPHS с доходностью 5.19%.


WLDR

1 день
-0.39%
1 месяц
3.37%
6 месяцев
23.82%
С начала года
32.91%
1 год
50.95%
3 года*
31.30%
5 лет*
18.68%
10 лет*
Всё время*
12.86%

RPHS

1 день
0.00%
1 месяц
-0.23%
6 месяцев
5.28%
С начала года
5.19%
1 год
12.43%
3 года*
13.17%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
6.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$704.16K$845.08K$690.08K

Сравнение доходности по годам WLDR и RPHS


2026 (YTD)2025202420232022
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF
32.91%31.24%22.74%18.93%-8.68%
RPHS
Regents Park Hedged Market Strategy ETF
5.19%11.74%17.84%11.36%-15.25%

Correlation

The correlation between WLDR and RPHS is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.65

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

0.59

The correlation between WLDR and RPHS has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Affinity World Leaders Equity ETF

Regents Park Hedged Market Strategy ETF

Доходность на риск

WLDR vs. RPHS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9494
Ранг коэф-та Мартина

RPHS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение WLDR c RPHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WLDRRPHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.23

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.78

1.68

+4.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.05

6.35

+13.70

WLDR vs. RPHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLDR на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа RPHS равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLDR и RPHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WLDR и RPHS

Максимальная просадка WLDR за все время составила -44.69%, что больше максимальной просадки RPHS в -16.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDR и RPHS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WLDRRPHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.69%

-16.51%

-28.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-7.81%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.30%

-10.84%

-9.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-1.94%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-6.21%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.07%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности WLDR и RPHS

Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что WLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WLDRRPHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

2.90%

+3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

7.69%

+7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

10.57%

+7.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

11.39%

+6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

11.39%

+9.66%

Сравнение комиссий WLDR и RPHS

WLDR берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии RPHS в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WLDR и RPHS

Дивидендная доходность WLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, тогда как RPHS не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
RPHS
Regents Park Hedged Market Strategy ETF
34.69%11.13%3.68%5.23%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF
7.00%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%

Часто задаваемые вопросы


WLDR and RPHS have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WLDR has higher volatility (6.75%) compared to RPHS (2.90%). In terms of maximum drawdown, WLDR dropped -44.69% vs RPHS's -16.51%.

On 3-year performance, WLDR leads with 31.30% vs 13.17% for RPHS. On fees, WLDR is cheaper at 0.67% per year. On volatility, RPHS has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WLDR has performed better with a 31.30% return vs 13.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WLDR is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 0.75% for RPHS.

RPHS has the higher dividend yield at 34.69%, compared with 7.00% for WLDR.

WLDR is categorized as Global Equities, while RPHS is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.67% for WLDR and 0.75% for RPHS.

WLDR currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WLDR и RPHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор