PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLDR с DGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WLDR с DGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и State Street SPDR Global Dow ETF (DGT).

WLDR и DGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WLDR - это пассивный фонд от Regents Park Funds, который отслеживает доходность Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г.. DGT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность The Global Dow. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WLDR и DGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и State Street SPDR Global Dow ETF (DGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WLDR и DGT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		6.74%31.24%22.74%18.93%-10.44%26.77%-1.93%21.54%-20.28%
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF		2.98%30.04%14.15%20.95%-8.00%21.50%9.67%22.19%-13.94%

Доходность по периодам

С начала года, WLDR показывает доходность 6.74%, что значительно выше, чем у DGT с доходностью 2.98%.

WLDR

1 день
1.91%
1 месяц
-3.08%
С начала года
6.74%
6 месяцев
9.34%
1 год
42.56%
3 года*
25.00%
5 лет*
15.50%
10 лет*
—

DGT

1 день
0.93%
1 месяц
-4.07%
С начала года
2.98%
6 месяцев
7.13%
1 год
26.23%
3 года*
20.06%
5 лет*
13.20%
10 лет*
13.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Affinity World Leaders Equity ETF

State Street SPDR Global Dow ETF

Часто сравнивают с WLDR:
WLDR с WDIVWLDR с KOKUWLDR с VTVWLDR с FFLCWLDR с URTHWLDR с GCOWWLDR с TMFG
Часто сравнивают с DGT:
DGT с VTDGT с QWLDDGT с QUSDGT с DIADGT с KNGDGT с CGWDGT с EDOW

Сравнение комиссий WLDR и DGT

WLDR берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии DGT в 0.50%.

WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF

Доходность на риск

WLDR vs. DGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DGT
Ранг доходности на риск DGT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLDR c DGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и State Street SPDR Global Dow ETF (DGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLDRDGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.60

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

2.22

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.35

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.24

2.09

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.36

10.12

+5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WLDR vs. DGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLDR на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа DGT равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLDR и DGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WLDRDGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.60

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.88

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.28

+0.21

Корреляция

Корреляция между WLDR и DGT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLDR и DGT

Дивидендная доходность WLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности DGT в 2.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		8.56%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%0.00%0.00%0.00%
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF		2.76%2.78%2.83%2.53%3.15%2.66%1.97%2.76%2.50%1.93%2.31%2.37%

Просадки

Сравнение просадок WLDR и DGT

Максимальная просадка WLDR за все время составила -44.69%, что меньше максимальной просадки DGT в -55.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDR и DGT.

Загрузка...

Показатели просадок

WLDRDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.69%

-55.36%

+10.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-12.45%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-25.18%

+1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-5.00%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-13.92%

+5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.58%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности WLDR и DGT

Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что WLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WLDRDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

5.57%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

9.11%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

16.42%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

15.10%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

16.94%

+4.06%