PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLDR с AVGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WLDR с AVGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE).

WLDR и AVGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WLDR - это пассивный фонд от Regents Park Funds, который отслеживает доходность Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г.. AVGE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WLDR и AVGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WLDR и AVGE

2026 (YTD)2025202420232022
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		6.74%31.24%22.74%18.93%14.85%
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		3.32%20.84%13.96%19.04%11.18%

Доходность по периодам

С начала года, WLDR показывает доходность 6.74%, что значительно выше, чем у AVGE с доходностью 3.32%.

WLDR

1 день
1.91%
1 месяц
-3.08%
С начала года
6.74%
6 месяцев
9.34%
1 год
42.56%
3 года*
25.00%
5 лет*
15.50%
10 лет*
—

AVGE

1 день
0.66%
1 месяц
-4.42%
С начала года
3.32%
6 месяцев
7.02%
1 год
26.34%
3 года*
17.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Affinity World Leaders Equity ETF

Avantis All Equity Markets ETF

Часто сравнивают с WLDR:
WLDR с WDIVWLDR с KOKUWLDR с VTVWLDR с FFLCWLDR с URTHWLDR с GCOWWLDR с TMFG
Часто сравнивают с AVGE:
AVGE с VTAVGE с DFAWAVGE с AVGVAVGE с VOOAVGE с AVUVAVGE с VTIAVGE с DGEIX

Сравнение комиссий WLDR и AVGE

WLDR берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии AVGE в 0.23%.

WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF

Доходность на риск

WLDR vs. AVGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
AVGE
Ранг доходности на риск AVGE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLDR c AVGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLDRAVGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.54

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

2.16

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.33

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.24

2.13

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.36

10.15

+5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WLDR vs. AVGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLDR на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа AVGE равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLDR и AVGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WLDRAVGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.54

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.30

-0.82

Корреляция

Корреляция между WLDR и AVGE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLDR и AVGE

Дивидендная доходность WLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности AVGE в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		8.56%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		1.80%1.67%1.92%1.93%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WLDR и AVGE

Максимальная просадка WLDR за все время составила -44.69%, что больше максимальной просадки AVGE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDR и AVGE.

Загрузка...

Показатели просадок

WLDRAVGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.69%

-17.13%

-27.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-12.63%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-5.36%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-2.49%

-6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.65%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности WLDR и AVGE

Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что WLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WLDRAVGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

5.73%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

9.86%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

17.22%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

15.29%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

15.29%

+5.71%