Сравнение WLDN с JOBY
WLDN (Willdan Group, Inc.) and JOBY (Joby Aviation, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — WLDN in Engineering & Construction, JOBY in Airports & Air Services. Over the past 3 years, WLDN returned 71.89%/yr vs 5.42%/yr for JOBY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WLDN и JOBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WLDN показывает доходность -7.10%, что значительно выше, чем у JOBY с доходностью -30.68%.
WLDN
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- -7.10%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 72.52%
- 3 года*
- 71.89%
- 5 лет*
- 19.75%
- 10 лет*
- 24.56%
JOBY
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -14.00%
- С начала года
- -30.68%
- 6 месяцев
- -38.38%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WLDN и JOBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WLDN Willdan Group, Inc. | -7.10% | 172.14% | 77.16% | 20.45% | -49.29% | -8.40% |
JOBY Joby Aviation, Inc. | -30.68% | 62.36% | 22.26% | 98.51% | -54.11% | -31.26% |
Correlation
The correlation between WLDN and JOBY is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2021 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
WLDN:
$1.48B
JOBY:
$8.63B
WLDN:
$3.71
JOBY:
-$1.10
WLDN:
2.14
JOBY:
102.48
WLDN:
4.78
JOBY:
4.41
WLDN:
$684.28M
JOBY:
$77.67M
WLDN:
$261.18M
JOBY:
$8.72M
WLDN:
$64.86M
JOBY:
-$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLDN vs. JOBY — Ранг доходности на риск
WLDN
JOBY
Сравнение WLDN c JOBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Willdan Group, Inc. (WLDN) и Joby Aviation, Inc. (JOBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WLDN | JOBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.07 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 0.05 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 0.09 | +2.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WLDN и JOBY
Максимальная просадка WLDN за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки JOBY в -76.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDN и JOBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WLDN | JOBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.19% | -76.27% | -12.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.41% | -61.06% | +10.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.41% | -61.06% | +10.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.63% | -55.13% | +26.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.35% | -50.36% | +8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.78% | 36.83% | -13.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLDN и JOBY
Текущая волатильность для Willdan Group, Inc. (WLDN) составляет 8.81%, в то время как у Joby Aviation, Inc. (JOBY) волатильность равна 22.37%. Это указывает на то, что WLDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JOBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WLDN | JOBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 22.37% | -13.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.77% | 51.20% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.10% | 78.50% | -13.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.91% | 80.72% | -24.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.13% | 80.72% | -26.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLDN и JOBY
Ни WLDN, ни JOBY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WLDN и JOBY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Willdan Group, Inc. и Joby Aviation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WLDN and JOBY have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JOBY has higher volatility (22.37%) compared to WLDN (8.81%). In terms of maximum drawdown, WLDN dropped -89.19% vs JOBY's -76.27%.
WLDN currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WLDN и JOBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор