Сравнение WLDN с AVAV
WLDN (Willdan Group, Inc.) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — WLDN in Engineering & Construction, AVAV in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, WLDN returned 24.56%/yr vs 18.47%/yr for AVAV. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WLDN и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WLDN показывает доходность -7.10%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -29.48%. За последние 10 лет акции WLDN превзошли акции AVAV по среднегодовой доходности: 24.56% против 18.47% соответственно.
WLDN
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- -7.10%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 72.52%
- 3 года*
- 71.89%
- 5 лет*
- 19.75%
- 10 лет*
- 24.56%
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
Сравнение доходности по годам WLDN и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLDN Willdan Group, Inc. | -7.10% | 172.14% | 77.16% | 20.45% | -49.29% | -15.59% | 31.21% | -9.15% | 46.12% | 5.98% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
Correlation
The correlation between WLDN and AVAV is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2007 г. | 0.20 |
The correlation between WLDN and AVAV shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WLDN:
$1.48B
AVAV:
$8.32B
WLDN:
$3.71
AVAV:
-$4.63
WLDN:
2.14
AVAV:
6.94
WLDN:
4.78
AVAV:
1.95
WLDN:
$684.28M
AVAV:
$1.19B
WLDN:
$261.18M
AVAV:
$104.63M
WLDN:
$64.86M
AVAV:
-$242.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLDN vs. AVAV — Ранг доходности на риск
WLDN
AVAV
Сравнение WLDN c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Willdan Group, Inc. (WLDN) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WLDN | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.04 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | -0.17 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | -0.30 | +3.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WLDN и AVAV
Максимальная просадка WLDN за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки AVAV в -61.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDN и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WLDN | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.19% | -61.45% | -27.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.41% | -61.45% | +11.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.41% | -61.45% | +11.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.59% | -61.45% | -11.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.71% | -61.45% | -17.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.63% | -58.38% | +29.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.35% | -28.71% | -13.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.78% | 34.44% | -10.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLDN и AVAV
Текущая волатильность для Willdan Group, Inc. (WLDN) составляет 8.81%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 26.86%. Это указывает на то, что WLDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WLDN | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 26.86% | -18.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.77% | 57.90% | -7.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.10% | 74.35% | -9.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.91% | 56.01% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.13% | 52.05% | +2.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLDN и AVAV
Ни WLDN, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WLDN и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Willdan Group, Inc. и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WLDN and AVAV have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (26.86%) compared to WLDN (8.81%). In terms of maximum drawdown, WLDN dropped -89.19% vs AVAV's -61.45%.
WLDN currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WLDN и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор