PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WITAX с LSMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WITAX с LSMSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX).

WITAX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г.. LSMSX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности WITAX и LSMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WITAX и LSMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WITAX
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund		-0.07%5.32%3.09%5.50%-11.11%2.87%6.71%7.20%1.46%7.32%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		-0.27%3.22%2.22%7.96%-10.03%4.11%4.48%8.16%0.46%4.92%

Доходность по периодам

С начала года, WITAX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у LSMSX с доходностью -0.27%.

WITAX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.47%
1 год
4.35%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.94%
10 лет*
—

LSMSX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.63%
3 года*
3.26%
5 лет*
1.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund

Western Asset SMASh Series TF Fund

Часто сравнивают с WITAX:
WITAX с SBHAXWITAX с SBSIXWITAX с WISGXWITAX с WTIBXWITAX с WTCOXWITAX с SBASXWITAX с DFABX
Часто сравнивают с LSMSX:
LSMSX с SUMAXLSMSX с COLTXLSMSX с NCATXLSMSX с CBTAXLSMSX с CFMOXLSMSX с VMLUXLSMSX с VWSUX

Сравнение комиссий WITAX и LSMSX

WITAX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LSMSX в 0.01%.

WITAX
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund

Доходность на риск

WITAX vs. LSMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WITAX
Ранг доходности на риск WITAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WITAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WITAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WITAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WITAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WITAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
LSMSX
Ранг доходности на риск LSMSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMSX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMSX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMSX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMSX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WITAX c LSMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WITAXLSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.67

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

0.89

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.20

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

0.71

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

1.98

+4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WITAX vs. LSMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WITAX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа LSMSX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WITAX и LSMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WITAXLSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.67

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.25

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.58

+0.40

Корреляция

Корреляция между WITAX и LSMSX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WITAX и LSMSX

Дивидендная доходность WITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности LSMSX в 3.97%

TTM202520242023202220212020201920182017
WITAX
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund		3.22%3.49%3.68%3.61%3.17%2.75%3.30%4.19%3.56%3.76%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		3.97%3.83%4.30%3.37%2.38%2.73%2.33%2.55%2.34%0.90%

Просадки

Сравнение просадок WITAX и LSMSX

Максимальная просадка WITAX за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки LSMSX в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WITAX и LSMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

WITAXLSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-15.00%

+1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-6.21%

+3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.87%

-15.00%

+1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-2.62%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-2.88%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

2.21%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности WITAX и LSMSX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) составляет 0.78%, в то время как у Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что WITAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WITAXLSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

1.10%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.17%

1.60%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86%

5.78%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.88%

4.44%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.12%

4.52%

-1.40%