Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Western Asset SMASh Series TF Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) показал доход в -0.27% с начала года и 3.63% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 1 февр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 25.1 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении LSMSX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.4%.

Western Asset SMASh Series TF Fund: годовая альфа составляет 2.30%, бета — 0.03, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 02.02.2017.

• Этот фонд участвовал в 24.02% снижения S&P 500 Index, но только в 18.15% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.03 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.02 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия LSMSX составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку.

LSMSX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Western Asset SMASh Series TF Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset SMASh Series TF Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Western Asset SMASh Series TF Fund показал максимальную просадку в 15.00%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 445 торговых сессий.

Текущая просадка Western Asset SMASh Series TF Fund составляет 2.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.