PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSMSX с SUMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSMSX с SUMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) и SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX).

LSMSX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 дек. 2015 г.. SUMAX управляется SEI. Фонд был запущен 12 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности LSMSX и SUMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) и SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSMSX и SUMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		0.04%3.22%2.22%7.96%-10.03%4.11%4.48%8.16%0.46%4.92%
SUMAX
SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund		0.24%4.38%2.49%3.22%-2.08%-0.01%1.77%2.28%1.09%0.63%

Доходность по периодам

С начала года, LSMSX показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у SUMAX с доходностью 0.24%.

LSMSX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.02%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.43%
1 год
3.42%
3 года*
3.36%
5 лет*
1.17%
10 лет*
—

SUMAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.84%
1 год
2.90%
3 года*
3.04%
5 лет*
1.61%
10 лет*
1.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset SMASh Series TF Fund

SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund

Часто сравнивают с LSMSX:
LSMSX с CBTAXLSMSX с COLTXLSMSX с NCATXLSMSX с CFMOXLSMSX с VWSUXLSMSX с VMLUXLSMSX с FSMNX
Часто сравнивают с SUMAX:
SUMAX с MUBSUMAX с FSMUXSUMAX с CAVAXSUMAX с APUSXSUMAX с MIYSUMAX с ATOIXSUMAX с BMN

Сравнение комиссий LSMSX и SUMAX

LSMSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SUMAX в 0.63%.

SUMAX
SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund

Доходность на риск

LSMSX vs. SUMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSMSX
Ранг доходности на риск LSMSX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMSX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMSX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMSX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SUMAX
Ранг доходности на риск SUMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUMAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUMAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUMAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUMAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSMSX c SUMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) и SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSMSXSUMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

2.08

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

3.35

-2.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.85

-0.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

2.81

-2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.88

12.45

-10.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSMSX vs. SUMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSMSX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа SUMAX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSMSX и SUMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSMSXSUMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

2.08

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

1.18

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.54

-0.95

Корреляция

Корреляция между LSMSX и SUMAX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSMSX и SUMAX

Дивидендная доходность LSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности SUMAX в 2.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		3.96%3.83%4.30%3.37%2.38%2.73%2.33%2.55%2.34%0.90%0.00%0.00%
SUMAX
SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund		2.56%3.37%2.36%1.73%0.71%0.58%1.06%1.45%1.08%0.67%0.39%0.79%

Просадки

Сравнение просадок LSMSX и SUMAX

Максимальная просадка LSMSX за все время составила -15.00%, что больше максимальной просадки SUMAX в -3.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSMSX и SUMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSMSXSUMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.00%

-3.70%

-11.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.21%

-1.20%

-5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.00%

-3.70%

-11.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-3.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-0.69%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-0.26%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

0.27%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности LSMSX и SUMAX

Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что LSMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSMSXSUMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

0.29%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.63%

0.77%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.77%

1.49%

+4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.45%

1.37%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.52%

1.22%

+3.30%