Сравнение LSMSX с CBTAX

С начала года, LSMSX показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у CBTAX с доходностью -0.57%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSMSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии CBTAX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) и Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LSMSX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBTAX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSMSX и CBTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между LSMSX и CBTAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность LSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности CBTAX в 3.24%

Максимальная просадка LSMSX за все время составила -15.00%, что больше максимальной просадки CBTAX в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSMSX и CBTAX.

Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что LSMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.